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科莫，S。;皮夏利，F。;西卡，F。

希腊计算随机波动性框架中的RBF方法。 （英语） Zbl 1443.91326号

J.计算。申请。数学。 380，文章ID 112987，第7页（2020年）.
小结：在本文中，我们旨在应用一种新的、提出的无网格方法来求解Heston PDE。在数学金融学中，大多数经典模型都可以重新表述为偏微分方程（PDE），这些方程通常用有限差分法和蒙特卡罗方法求解。或者，可以考虑使用生物激励方法来选择参数并求解所述PDE。特别是，我们关注Heston模型PDE，并通过径向基函数（RBF）方法。此外，还讨论了通过学习方法计算模型参数的一些考虑因素。我们的目标是为普通看涨期权定价，重点是推导其希腊概况的公式。最后，我们得出结论，RBF是一种在随机波动性框架中为衍生品定价的准确替代方法，特别是因为它们允许快速准确地计算希腊人。

引用于1文件

理学硕士：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65M99型 偏微分方程、初值和含时初边值问题的数值方法
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

径向基函数法;希腊人计算;赫斯顿模型

软件：

Matlab公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Cuomo}等人，《计算杂志》。申请。数学。380，文章ID 112987，7 p.（2020；Zbl 1443.91326）
全文： 内政部

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