法布里奇奥·雷森;卢卡·罗西尼;克里斯蒂亚诺·维拉 基于损失的两段式位置-尺度分布方法，应用于相关数据。 （英语） Zbl 1457.62087号 统计方法应用。 29，第2号，309-333（2020）. 小结：两段式位置-比例模型用于对呈现对称性偏离的数据进行建模。在本文中，我们提出了一种客观的贝叶斯方法来计算上述族的两种特殊分布的尾部参数：偏指数幂分布和偏广义logistic分布。我们将所提出的客观方法应用于误差项服从研究对象分布的时间序列模型和线性回归模型。通过仿真实验和实际数据分析，说明了该方法的性能。我们对Nordpool市场电价进行的分析表明，该方法提高了密度预测。 引用于2文件 MSC公司： 2015年1月62日 贝叶斯推断 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62J12型 广义线性模型（逻辑模型） 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：贝叶斯推断;基于损失的先验;客观贝叶斯;电价 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛F.Leisen｝等人，《统计方法应用》。29，第2号，309--333（2020；Zbl 1457.62087） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Azzalini，A.，一类包含正态分布的分布，《Scand J Stat》，12171-178（1985）·Zbl 0581.62014号 [2] JO伯杰；贝纳多，JM；Sun，D.，参考先验的正式定义，Ann Stat，37，905-938（2009）·Zbl 1162.62013年 ·doi:10.1214/07-AOS587 [3] Berk，R.，模型不正确时后验分布的极限行为，《数学统计年鉴》，37，51-58（1966）·Zbl 0151.23802号 ·doi:10.1214/aoms/1177699597 [4] 伯纳迪，M。；博通，M。；Petrella，L.，使用斜指数幂分布的贝叶斯分位数回归，《计算统计数据分析》，12692-111（2018）·Zbl 1469.62022号 ·doi:10.1016/j.csda.2018.04.008 [5] Bernardi M，Bottone M，Petrella L（2019）使用斜指数幂分布的统一贝叶斯条件自回归风险度量。arXiv1902.03982中国·Zbl 1469.62022号 [6] 博塔齐，G。；Secchi，A.，一类新的非对称指数功率密度及其在经济和金融中的应用，Ind Corp Change，20991-1030（2011）·doi:10.1093/icc/dtr036 [7] Conejo Contreras、Espínola和Plazas（2005年），预测基于日电价池的电力市场的电价。国际J预测21:435-462 [8] 费尔南德斯，C。；钢铁，MFJ，《关于胖尾和偏态的贝叶斯模型》，美国统计协会，93，359-371（1998）·Zbl 0910.62024号 [9] Geweke，J。；Amisano，G.，比较和评估资产收益的贝叶斯预测分布，《国际J预测》，26，216-230（2010）·doi:10.1016/j.ij预测.2009.10.007 [10] Gneiting，T。；Raftery，A.，《严格正确的评分规则、预测和估计》，美国统计协会杂志，102359-378（2007）·Zbl 1284.62093号 ·doi:10.1198/0162145000001437 [11] 格奈廷，T。；Ranjan，R.，《使用阈值和分位数加权适当评分规则比较密度预测》，《公共汽车经济统计杂志》，29，411-422（2011）·Zbl 1219.91108号 ·doi:10.1198/jbes.2010.08110 [12] 格雷斯廷，I。；Ryzhik，I.，积分表，系列和乘积（2007），剑桥：学术出版社，剑桥·Zbl 1208.65001号 [13] A.哈维。；Lange，R-J，《广义t分布波动率建模》，《时序分析杂志》，38，175-190（2016）·Zbl 1360.62457号 ·doi:10.1111/jtsa.12224 [14] Jeffreys，H.，《概率论》（1961），牛津：牛津大学出版社，牛津·Zbl 0116.34904号 [15] Jones，MC，订单统计分布引起的分布族，Test，13，1-43（2004）·Zbl 1110.62012年 ·doi:10.1007/BF02602999 [16] Kobayashi，G.，《偏度、非正态尾部、分位数和预期分析的斜指数幂随机波动率模型》，《计算统计》，31，49-88（2016）·Zbl 1342.65041号 ·doi:10.1007/s00180-015-0596-4 [17] Komunjer，I.，《不对称功率分布：风险计量的理论和应用》，《应用经济学杂志》，第22期，第891-921页（2007年）·doi:10.1002/jae.961 [18] TJ Kozubowski；Podgorski，K.，《非对称拉普拉斯定律和财务数据建模》，《数学计算模型》，341003-1021（2001）·Zbl 1002.60012号 ·doi:10.1016/S0895-7177（01）00114-5 [19] Leisen，F。；吉咪·马林；Villa，C.，《带有倾斜学生t分布的保险风险客观贝叶斯建模》，Appl-Stoch Models Bus Ind，33，136-151（2017）·Zbl 1420.91137号 [20] Maciejowska，K。；Weron，R.，《使用因子模型预测每日电价：利用日内和区域间关系》，《计算统计》，30805-819（2015）·Zbl 1342.65046号 ·doi:10.1007/s00180-014-0531-0 [21] 梅哈夫，N。；Feder，M.，通用预测，IEEE Trans-Inf理论，442124-2147（1998）·Zbl 0933.94008号 ·doi:10.1109/18.720534 [22] Misiorek A、Trueck S、Weron R（2006）《现货电价的点和区间预测：线性与非线性时间序列模型》。研究非线性动态经济10·Zbl 1260.91176号 [23] Mudholkar，GS；Hutson，AD，用于分析近正态数据的ε-偏态正态分布，J Stat Plan Inference，83，291-309（2000）·兹比尔0943.62012 ·doi:10.1016/S0378-3758（99）00096-8 [24] Naranjo，L。；佩雷斯，CJ；Martín，J.，使用非对称指数功率分布的一些模型的贝叶斯分析，统计计算，25497-514（2015）·Zbl 1331.62034号 ·doi:10.1007/s11222-014-9449-1 [25] Nowotarski，J。；Weron，R.，《电价预测的最新进展：概率预测综述》，《可再生能源评论》，81，1548-1568（2018）·doi:10.1016/j.rse.2017.05.234 [26] FJ鲁比奥；Steel，MFJ，用截断偏斜-拉普拉斯分布推断分组数据，计算统计数据分析，55，3218-3231（2011）·Zbl 1271.62267号 ·doi:10.1016/j.csda.2011.06.002 [27] FJ鲁比奥；钢铁，MFJ，《两件式位置推断——杰弗里斯先验的比例模型》，贝叶斯分析，9，1-22（2014）·Zbl 1327.62157号 ·doi:10.1214/13-BA849 [28] FJ鲁比奥；Yu，K.，灵活客观贝叶斯线性回归及其在生存分析中的应用，《应用统计杂志》，44，798-810（2017）·Zbl 1516.62577号 ·doi:10.1080/02664763.2016.1182138 [29] AA特林达德；Zhu，Y。；Andrews，B.，《具有不对称拉普拉斯创新的时间序列模型》，J Stat Compute Simul，80，1317-1333（2010）·Zbl 1205.62135号 ·doi:10.1080/00949650903071088 [30] 图，S。；王，M。；Sun，X.，具有部分信息的参考先验下两件式位置尺度模型的贝叶斯分析，Comput Stat Data Anal，96133-144（2016）·Zbl 1468.62197号 ·doi:10.1016/j.csda.2015.11.002 [31] 维拉，C。；Walker，SG，《离散参数空间先验质量函数的客观方法》，美国统计协会杂志，110，1072-1082（2015）·Zbl 1373.62108号 ·doi:10.1080/01621459.2014.946319 [32] Weron，R.，《电价预测：最新技术回顾与未来展望》，《国际J预测》，第30期，第1030-1081页（2014年）·doi:10.1016/j.ij预测2014.08.008 [33] Ying，Z。；Jung，S。；Wei，L.，使用中值回归模型进行生存分析，美国统计协会杂志，90，178-184（1995）·Zbl 0818.62103号 ·doi:10.1080/01621459.1995.10476500 [34] Zellner A（1986）关于评估先验分布和使用g-先验分布的贝叶斯回归分析。贝叶斯推理和决策技术：布鲁诺·德·菲内蒂荣誉论文第6卷，第233-243页·兹比尔0655.62071 [35] X.赵。；张，H。；赖，KK；Wang，S.，基于非对称拉普拉斯分布和DEA方法的共同基金绩效评估方法，系统工程理论实践，27，1-10（2007）·doi:10.1016/S1874-8651（08）60020-4 [36] 朱，D。；Galbraith，JW，《广义非对称学生t分布及其在金融计量经济学中的应用》，《应用经济学杂志》，157197-305（2010）·Zbl 1431.62222号 [37] 朱，D。；Galbraith，JW，用广义非对称学生t和非对称指数幂分布建模和预测预期短缺，《Empir Finance杂志》，18765-778（2011）·doi:10.1016/j.jempfin.2011.05.006 [38] 朱，D。；Zinde-Walsh，V.，非对称指数功率分布的性质和估计，《经济学杂志》，14886-99（2009）·Zbl 1429.62062号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2008.09.038 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。