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尼古拉·戈斯波迪诺夫;伊万娜·科蒙杰;Ng、Serena

含误差变量动态模型的模拟最小距离估计。 （英语） Zbl 1388.62365号

《经济学杂志》。 200，第2期，181-193（2017）.
总结：实证分析通常涉及使用经济理论建议的不精确预测指标。错误测量的回归变量与误差项之间的相关性所产生的偏差，激发了工具变量估计的需要。本文考虑一类估计量，当外部仪器可能不可用或较弱时，可用于具有测量误差的动态模型。其思想是利用模型参数与最小二乘偏差之间的关系。当后者不可解析时，设计一种特殊算法来模拟模型，而不完全指定生成潜在预测因子的过程。所提出的估计量在自回归分布滞后模型的仿真中表现良好。该方法用于估计长期风险模型。

引用于6文件

理学硕士：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62J05型 线性回归；混合模型

关键词：

测量误差;最小距离;模拟估计;动态模型
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\textit{N.Gospodinov}等人，J.Econom。200，第2号，181--193（2017；Zbl 1388.62365）
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