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弗朗西斯科·贝尼塔;斯特凡诺·纳西尼;拉比亚·内萨

分散投资组合优化的合作谈判框架。 （英语） Zbl 1505.91344号

数学杂志。经济。 103，文章ID 102789，19 p.（2022）.
摘要：在分散的中介机构之间分配固定预算是一个相关的投资问题，这导致投资组合优化文献中的研究工作不断增加。虽然现有捐款广泛侧重于推动权力下放的中介机构行动的激励机制，但平衡公平和效率的预算分配思想却普遍被忽视。本文考虑一类分散投资问题中预算分配的合作讨价还价博弈，其中金融中介机构负责异质本地市场中的投资组合构建，并充当风险/效用最小化者。以纳什讨价还价解决方案和卡莱·斯莫罗丁斯基讨价还价解决方案为重点，我们提出了一种在一类风险/不效用度量中有效的重新表述（我们称之为准同源的措施）。这种重新表述在复杂的双层优化模型（由平衡条件的广泛表述产生）和凸背包问题之间建立了一种对偶形式。在纳什讨价还价解的具体情况下，均衡特征可以建立为凸可分背包问题。根据美国上市企业的股票回报数据准同源性不仅可以从数值上描述分散投资中平衡公平和效率的预算划分，还可以产生一种计算方法，促进其数值可解性。

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91年12月 合作游戏
91A80型 博弈论的应用

关键词：

合作讨价还价;投资组合优化;双层优化;背包问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Benita}等人，《数学杂志》。经济。103，文章ID 102789，19 p.（2022；Zbl 1505.91344）
全文： 内政部

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