波尔多，简 Kou模型的拟蒙特卡罗方法。 （英语） Zbl 1151.91476号 蒙特卡罗方法应用。 14，第4期，281-302（2008）. 总结：我们首先展示了如何将财务问题表述为一个集成问题，以便QMC方法可以应用于该问题。因此，我们介绍了QMC方法，用于解决与Kou模型下的Poisson过程、复合Poisson进程和跳跃-扩散过程有关的集成问题。与增量-增量方法相反，我们的方法改变了积分问题中变量的顺序，以将更多的变量打包到开放维度中。我们报告的数值实验表明，引入的方法比增量方法的标准误差更低。 引用于2文件 MSC公司： 91克60 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Baldeaux}，蒙特卡罗方法应用。14，第4号，281--302（2008；Zbl 1151.91476） 全文： DOI程序 参考文献： [1] 内政部：10.1239/jap/996986757·Zbl 0989.60047号 ·doi:10.1239/jap/996986757 [2] 内政部：10.1287/mnsc.1060.0575·Zbl 1232.91700号 ·doi:10.1287/mnsc.1060.0575 [3] Caflisch R.E.，J.公司。财务1第27页-（1997） [4] 内政部：10.1093/imaman/14.1.65·Zbl 1073.91033号 ·doi:10.1093/imaman/14.1.65 [5] 内政部：10.1287/mnsc.48.8.1086.166·Zbl 1216.91039号 ·doi:10.1287/mnsc.48.8.1086.166 [6] 数字对象标识码：10.1287/mnsc.1030.163·doi:10.1287/mnsc.1030.163 [7] DOI:10.155/156939603322728996·数字对象标识代码：10.1515/156939603322728996 [8] L'Ecuyer P.，马萨诸塞州第419页–（2002年） [9] 内政部：10.1515/156939606778705155·Zbl 1113.65004号 ·doi:10.1515/156939606778705155 [10] DOI:10.1006/jcom.2001.0631·Zbl 0998.65005号 ·doi:10.1006/jcom.2001.0631 [11] Rasmus S.，《计算机课堂讲稿》。科学。3039第795页–（2004年）·doi:10.1007/978-3-540-25944-2_103 [12] Ribeiro C.，《计算金融杂志》7（2），第81页–（2004） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。