克里斯托夫·安德烈;亚杰·贾斯拉;阿诺·杜塞特;皮埃尔·德尔·莫勒尔 关于等能量采样器收敛性的注记。 (英语) 兹比尔1214.82098 随机分析。应用。 26,第2号,298-312(2008). 摘要:在【Ann.Stat.34,No.4,1581–1619(2006)】中,S.C.Kou、Q.Zhou和W·H·王提出了一种新的随机模拟方法,称为等能量(EE)采样器。这项技术是为了从概率测度\(\pi\)进行模拟而设计的,可能只有在归一化常数之前才知道。作者证明,该采样器在相当具有挑战性的问题中表现良好,但其收敛结果(定理2)似乎不完整。在文章的讨论中,有人指出了这一点Y.F.Atchadé和J.S.刘【Ann.Stat.34,No.4,1620–1628(2006)】,他提出了另一种收敛证明。然而,这种替代证明虽然理论上是正确的,但与实现的算法不相符。在本文中,我们基于泊松方程和由C.安德烈等人【布里斯托尔大学技术报告(2007)】,研究非线性马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。本注释的目的是在只有一条进料链的情况下证明EE采样器的正确性;一般情况下,需要比适合简短注释的技术方法多得多的方法。此外,我们还试图强调与分析此类算法相关的困难,并介绍可用于证明其收敛性的主要技术。 引用于1审查引用于6文件 MSC公司: 82C80码 时间相关统计力学的数值方法(MSC2010) 60F99型 概率论中的极限定理 2015年1月62日 贝叶斯推断 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 关键词:等能量取样器;非线性马尔可夫链蒙特卡罗方法;泊松方程;一致遍历性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Andrieu}等人,《随机分析》。申请。26,第2号,298--312(2008;Zbl 1214.82098) 全文: DOI程序 arXiv公司 参考文献: [1] 内政部:10.1090/S0002-9947-96-01681-9·Zbl 0863.60032号 ·doi:10.1090/S0002-9947-96-01681-9 [2] Andrieu,C.、Jasra,A.、Doucet,A.和Del Moral,P.,2007年。基于自作用近似的非线性马尔可夫链蒙特卡罗。布里斯托尔大学技术报告·Zbl 1359.60048号 [3] 内政部:10.1214/009053600000489·Zbl 1246.82051号 ·doi:10.1214/09053606000000489 [4] DOI:10.1214/aoap/1028903535·Zbl 0937.60038号 ·doi:10.1214/aoap/1028903535 [5] Del Moral P.,Feynman-Kac公式:谱系和相互作用粒子系统及其应用(2004) [6] DOI:10.1098/rspa.2003.1245·兹比尔1061.60069 ·doi:10.1098/rspa.2003.1245 [7] 内政部:10.1214/aop/1039639370·Zbl 0863.60063号 ·doi:10.1214/aop/1039639370 [8] 内政部:10.1214/0090536000000515·Zbl 1246.82054号 ·doi:10.1214/0090536000000515 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。