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Embrechts，保罗;克劳迪娅·克鲁珀伯格;托马斯·米科什

风险管理、贝叶斯网络和重尾时间序列接口的现代极值理论。 （英语） Zbl 1525.60065号

Morel，Jean-Michel（编辑）等，《数学前进》。收集数学笔画。查姆：斯普林格。勒克特。数学笔记。2313, 115-139 (2023).
小结：我们认为自己很幸运能够出版我们1997年的书[P.拥抱等，《保险和金融极端事件建模》。柏林：施普林格（1997；Zbl 0873.62116号)]，在Catriona Byrne的专家指导下。尽管当时，极值理论（EVT）已经有了丰富的方法论发展历史，但我们的书对新的应用领域做出了巨大贡献。到目前为止，EVT是概率统计领域的一个重要研究领域。这项始于1997年的图书项目是在Catriona编辑的保护伞下开始的，同时也发展成为三位作者不同的研究方向。我们展示了EVT领域最近研究的三个非常不同的例子。我们很高兴能为这些节日讲稿做出贡献，这些讲稿是为纪念Catriona Byrne而编辑的。
关于整个系列，请参见[兹比尔1515.01005].

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60F05型 中心极限和其他弱定理
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

贝叶斯网络;重尾时间序列

引文：

Zbl 0873.62116号

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Embrechts}等人，Lect。数学笔记。2313、115--139（2023年；Zbl 1525.60065）
全文： 内政部

参考文献：

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