索马里莫阿泽尼;托马斯·科尔曼。;李玉英 正则化稳健优化：最优投资组合执行案例。 （英语） Zbl 1273.90138号 计算。最佳方案。申请。 55，第2期，341-377（2013）. 摘要：不确定性集是稳健优化的关键组成部分。不幸的是，通常不清楚如何准确地指定它。因此，研究鲁棒解对不确定性集变化的敏感性，并开发一种提高鲁棒解稳定性的方法是非常重要的。在本文中，为了解决这些问题，我们关注最优投资组合执行问题中价格影响参数的不确定性。我们首先说明，不确定性集的微小变化可能会导致鲁棒解的较大变化。然后，我们提出一个正则化稳健优化公式，该公式产生的解比经典稳健解具有更好的稳定性。在这种方法中，不确定性集通过正则化约束进行正则化，正则化约束由使用目标函数的Hessian和正则化参数的线性矩阵不等式定义。除了对价格影响参数中的估计误差更加稳健外，正则化稳健解对于不确定性集规范的变化也更加稳定。基于凸优化的有效方法可以计算正则化鲁棒最优执行策略。分析了鲁棒解稳定性的改善。我们还研究了正则化对最优执行策略及其相应执行成本的影响。通过正则化参数，可以调整鲁棒解的保守性水平。 引用于4文件 MSC公司： 90立方厘米 随机规划 91G10型 投资组合理论 关键词：稳健优化;估计误差;投资组合优化;价格影响 软件：CVX公司;SDPT3系统;ROptEst公司;塞杜米;GloptiPoly公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Moazeni}等人，计算。最佳方案。申请。55，第2号，341--377（2013；Zbl 1273.90138） 全文： 内政部 参考文献： [1] Almgren，R.，Chriss，N.：投资组合交易的最佳执行。J.风险3（2），5-39（2000/2001） [2] Almgren，R.，Lorenz，J.：贝叶斯自适应每日周期交易。J.贸易1（4），38-46（2006）·doi:10.3905/jot.2006.654300 [3] Alvoni，E.，Papini，P.L.：集合和中心的扰动。J.全球。最佳方案。33(3), 423-434 (2005) ·Zbl 1089.46016号 ·doi:10.1007/s10898-005-0539-7 [4] 巴斯纳，W.F.：拓扑及其应用。Wiley 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