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法布里奇奥·杜兰特;梅西亚尔，拉德科

\（L^{infty}）-二元极值和Archimax连接函数的不可变性度量。 （英语） Zbl 1191.62094号

数学杂志。分析。应用。 369，第2期，610-615（2010）。
摘要：在二元极值copula类中，基于copula（C）与其转置（C^t（x，y）=C（y，x））之间的范数距离，计算了不可变性测度（mu{infty}）的上界。还确定了相对于\（mu_{infty}\）最大不可变的Copula。此外，对于具有固定上尾相关系数的所有EV连接函数类和更大的Archimax连接函数类，分别给出了类似的上界。

引用于9文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
60G09年 随机过程的可交换性

关键词：

连接线;互换性;极值分布;尾部依赖性

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Durante}和\textit{R.Mesiar}，J.Math。分析。申请。369，第2号，610--615（2010；Zbl 1191.62094）
全文： 内政部

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