苏珊娜·萨明格·普拉茨;安娜·科雷萨罗娃;亚当·什利加;拉德科·梅西亚尔;Erich Peter克莱门 参数化转换和截断:什么时候结果是copula? (英语) Zbl 1522.60029号 J.计算。申请。数学。 436,文章ID 115340,17 p.(2024). 摘要:我们的出发点是定义在单位平方上的几个一般实函数类,这些实函数满足一些基本性质,例如边界条件或几种类型的单调性和连续性。将一些参数化变换和其他结构应用于这些函数,如转置和翻转(描述对称的不同方面)和截断,我们要求(再次)产生二元copula的条件。其中一些变换是对合的(在一类或多类函数上),其他变换甚至不是内射的,有时它们会产生额外的性质,例如(准)copula。对于几个典型的场景,我们确定了导致copula的参数集(不一定是凸的)和施加最小参数集的条件。 MSC公司: 60E05型 概率分布:一般理论 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论;连接线 62时20分 关联度量(相关性、典型相关性等) 关键词:连接线;参数化变换;截断;序数和;翻转;准共有 软件:Copula模型;量化风险管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Saminger-Platz}等人,《计算杂志》。申请。数学。436,文章ID 115340,17 p.(2024;Zbl 1522.60029) 全文: 内政部 OA许可证 参考文献: [1] Sklar,A.,《(n)维与勒尔市场划分函数》,Publ。仪器统计。巴黎大学,8229-231(1959)·Zbl 0100.14202号 [2] 杜兰特,F。;Sempi,C.,《连接词理论原理》(2015),CRC出版社:CRC出版社Boca Raton [3] Joe,H.,多元模型和依赖概念(1997),查普曼和霍尔:查普曼&霍尔伦敦·兹比尔0990.62517 [4] Joe,H.,《用Copulas进行依赖建模》(2014),CRC出版社:CRC出版社Boca Raton·Zbl 1346.62001号 [5] Nelsen,R.B.,《Copulas简介》(2006),Springer:Springer纽约·Zbl 1152.62030 [6] Schweizer,B。;Sklar,A.,《概率度量空间》(1983年),北荷兰人:北荷兰纽约·Zbl 0546.60010号 [7] Hoeffing,W.,Maßstabcantante 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