亚历山大·贝伦基。;柳德米拉·埃戈罗娃（Lyudmila G.Egorova）。 中小型定价交易员的投资组合优化。 （英语） 兹比尔1354.91138 Boris Goldengorin（编辑），控制和数据科学中的优化和应用。为了纪念鲍里斯·波利亚克的80岁生日。根据2015年5月13日至15日在俄罗斯莫斯科举行的国际会议上的发言选出的论文。查姆：施普林格（ISBN 978-3-319-42054-7/hbk；978-3-3169-42056-1/电子书）。Springer Optimization及其应用115，51-117（2016）。 摘要：本文提出了两种新的方法来设计有效的数学工具，用于定量分析中小定价交易员在形成和管理其在证券交易所交易的金融工具投资组合时所经历的决策过程。考虑了这些方法背后的两个数学模型。如果交易者可以将其感兴趣的每种金融工具的价格变化视为具有已知（例如，均匀）概率分布的随机变量的价格变化，那么其中一个模型允许交易者将寻找其投资组合的最优组合的问题公式化为整数规划问题。当交易员不具备与其感兴趣的金融工具的上述随机变量概率分布的任何特定信息，同时能够估计金融工具组价格的区域时，建议使用另一个模型（作为每组有限维向量的组成部分）可能属于。当每个这样的区域都是一个凸多面体，由一组有限的相容线性方程和平衡类型的不等式描述时，使用该模型可以将交易者对其投资组合构成的决策视为一个参与者在不相交的参与者策略集上的对抗博弈中的决策。该博弈的收益函数是两个向量参数的线性函数和双线性函数的和，交易者在与证券交易所博弈时的保证财务结果等于该函数最大值的精确值。通过求解混合编程问题，可以找到该值以及达到该值的向量。找到该最大值的上界（以及达到该上界的向量）可简化为在不相交玩家策略的凸多面体上找到具有相同支付函数的辅助对抗对策中的鞍点。这些鞍点可以通过求解形成对偶的线性规划问题来计算。关于整个系列，请参见[Zbl 1356.93004号]. MSC公司： 91G10型 投资组合理论 90立方厘米 整数编程 90立方厘米 混合整数编程 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 91A05型 2人游戏 关键词：凸多面体;平衡点;金融工具;整数规划;线性规划;混合编程;定价交易员;随机变量概率分布;不相交玩家策略集上的两人对策 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.S.Belenky}和\textit{L.G.Egorova}，施普林格·Optim。申请。115、51-117（2016；Zbl 1354.91138） 全文： 内政部 参考文献： [1] Aleskerov F.T.，Egorova，L.G.：是不是太糟糕了，以至于我们都认不出黑天鹅了？经济。莱特。117 (3), 563–565 (2012) ·Zbl 1283.91199号 ·doi:10.1016/j.econlet.2012.04.078 [2] Asratyan，A.S.，Kuzyurin，N.N.：整数规划的随机取整分析。谨慎。数学。申请。14（6），543–554（2004）（俄语）·Zbl 1106.90053号 ·doi:10.1515/1569392043272485 [3] Barber，B.，Odean，T.：交易对你的财富有害：个人投资者J.Financ的普通股投资表现。55 (2), 773–806 (2000) ·doi:10.1111/0022-1082.00226 [4] Barber，B.M.，Odean，T.：闪光点：关注和新闻对个人和机构投资者购买行为的影响。财务版次。螺柱21（2），785–818（2008）·doi:10.1093/rfs/hhm079 [5] Barberis，N.，Thaler，R.：行为金融调查，NBER工作文件系列（2002）。http://www.nber.org/papers/w9222 [6] Belenky，A.S.：具有线性约束的极小极大规划问题及其求解方法。自动。遥控器42（10）、1409–1419（1981）·Zbl 0483.90060号 [7] 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