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阿拉伯人，伊迪尔;米尔托·哈吉基里亚库;保罗·爱德华多·奥利维拉

关于卷积的高阶止损变换的行为及其应用。 （英语） Zbl 07562252号

Commun公司。统计、理论方法 51，第14号，4638-4652（2022）.
概要：高阶止损转换提供了一种风险度量方法，可以对风险的高值或低值的权重进行灵活调整。我们将stop-loss变换解释为迭代分布，并证明了以卷积表示的风险的递归表示。我们将此应用于具有整数形状参数的伽玛分布的情况，即Erlang分布，证明了高阶stop-loss变换等价于指数分布的尾部。后一结果也推广到一般伽马分布。此外，我们通过证明Weilbull分布的stop-loss变换退化，证明了这种与指数尾的等价性一般不成立，当然，除非是在指数情况下。

理学硕士：

62至XX 统计

关键词：

无止点变换;迭代分布;卷积
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\textit{I.Arab}等人，Commun。Stat.，理论方法51，No.14，4638--4652（2022；Zbl 07562252）
全文： 内政部

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