永达尔，马蒂亚斯·默克;马克·波多尔斯基 重尾移动平均数的多维参数估计。 （英语） Zbl 1496.62142号 扫描。J.统计。 49，编号2，593-624（2022）. 摘要：本文提出了一种多参数重尾Lévy驱动移动平均数的参数估计方法。该理论依赖于最近通过泊松空间上的Malliavin演算获得的多元中心极限定理。我们的最小对比度方法与之前的论文有关，该论文建议使用边缘经验特征函数来估计核函数的一维参数和驱动Lévy运动的稳定性指数。我们扩展了他们的工作，以考虑到一个多参数框架，其中特别包括线性分数阶稳定运动、稳定的Ornstein-Uhlenbeck过程、某些CARMA（2,1）模型和具有周期分量的Ornsteen-Uhlen beck过程等模型的重要示例。我们给出了最小对比度估计的相合性和相关的中心极限定理。此外，我们还进行了数值分析，以揭示我们方法的有限样本性能。 引用于1文件 MSC公司： 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 10层62层 点估计 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 60F05型 中心极限和其他弱定理 关键词：沉重的尾巴;Lévy过程;极限定理;低频;参数估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.M.Ljungdahl}和\textit{M.Podolskij}，扫描。《美国法律总汇》第49卷，第2期，593–624页（2022年；兹bl 1496.62142） 全文： 内政部 arXiv公司