郑静;顾文涛;徐宝林;蔡宗武 高频数据中Lévy过程的估计。 （英语） Zbl 1491.62165号 经济。版次。 37，第10号，1051-1066（2018）。 摘要：本文提出了一种广义Lévy模型，并在高频数据环境下估计了其参数。利用Lévy过程的无穷小生成器研究了漂移和波动估计量的渐近性质。它们是渐近一致的，与其他参数无关，因此比[S.X.陈等，《经济学杂志》。157，第2257-271号（2010年；Zbl 1400.62062号)]. 这里提出的估计量也有很快的收敛速度，并且易于实现。 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 60克51 具有独立增量的过程；Lévy过程 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：财务数据;高频;跳;勒维测度;Lévy过程 引文：Zbl 1400.62062号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Zheng}等人，《经济学》。第37版，第10号，1051--1066（2018；Zbl 1491.62165） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿伊特萨赫利亚，Y。；Jacod，J.，估计高频数据中跳跃活动的程度，《统计年鉴》，372202-2244（2009）·Zbl 1173.62060号 [2] 阿伊特萨赫利亚，Y。；Jacod，J.，离散采样Lévy过程的波动性估计，《统计年鉴》，35，355-392（2007）·兹比尔1114.62109 [3] Bertoin，J.，Lévy Processes（1996），剑桥：剑桥大学出版社，剑桥·Zbl 0861.60003号 [4] Billingsley，P.，《概率测度的收敛》（1968），纽约：威利出版社，纽约·Zbl 0172.21201号 [5] Chen，S.X。；Delaigle，A。；Hall，P.，一类Lévy过程的非参数估计，《计量经济学杂志》，157257-271（2010）·Zbl 1400.62062号 [6] F.孔德。；Genon-Catalot，V.，基于高频数据的纯跳跃Lévy过程的非参数估计，随机过程及其应用，119，12，4088-4123（2009）·Zbl 1177.62043号 [7] F.孔德。；Genon-Catalot，V.，从长时间间隔内的高频数据估计Lévy过程，《统计年鉴》，39，2，803-837（2011）·Zbl 1215.62084号 [8] 续，R。；Tankov，P.（2003） [9] 塞尔戈，S。；机动，P。；Mason，D.，分布尾部指数的Kernel估计，《统计年鉴》，第13期，第1050-1077页（1985年）·Zbl 0588.62051号 [10] Fama，E.，《有效资本市场：理论与实证研究综述》，《金融杂志》，第25期，第383-417页（1970年） [11] Figueroa-López，J.E.，Lévy过程的小时间矩渐近性，统计与概率快报，78，3355-3365（2008）·Zbl 1489.60074号 [12] Florian，A.J。；Ueltzhöfer，F.A.J.，关于马尔可夫过程Lévy核的非参数估计，随机过程及其应用，123，3663-3709（2013）·Zbl 1284.62520号 [13] Groeneboom，P。；Lopuhaa，H.P。；De Wolf，P.P.，极值指数的核型估计量，《统计年鉴》，31956-1995（2003）·Zbl 1047.62046号 [14] Jacod，J.，Lévy过程功率变化的渐近性质，ESAIM:概率与统计，11，173-196（2007）·Zbl 1185.60031号 [15] Hill，B.M.，《推断分布尾部的简单通用方法》，《统计年鉴》，第3期，第1163-1174页（1975年）·Zbl 0323.62033号 [16] Revuz，D。；Yor，M.（2005） [17] Sato，K.-I.，Lévy过程和无限可分分布（1999），剑桥：剑桥大学出版社，剑桥·Zbl 0973.60001号 [18] Schmisser，E.，跳跃扩散过程漂移的非参数自适应估计，随机过程及其应用，124883-914（2014）·兹比尔1279.62173 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。