多梅尼科·德·乔瓦尼;阿图罗·莱卡迪托;马可·皮拉 数据泄露的决定因素:协整分析。 (英语) Zbl 1470.91223号 Decis公司。经济。财务 44,编号1,141-160(2021). 概述:网络风险,尤其是数据泄露,是全球保险公司风险建模的新领域之一。我们使用协整方法来揭示数据泄露与比特币相关变量之间的关系。我们对两个不同的数据泄露数据集进行分析。在这两种情况下,我们都提供了统计证据,证明了被调查变量之间在短期内存在双向超前滞后关系。此外,协整向量的存在表明,这种关系可能会长期存在。为了评估发现的关系的定量含义,我们用格兰杰因果检验、脉冲响应分析和预测误差的方差分解来补充研究。 MSC公司: 91G05号 精算数学 68平方米25 计算机安全 关键词:新兴风险;网络风险;数据泄露 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.De Giovanni}等人,Decis。经济。财务44,No.1,141--160(2021;Zbl 1470.91223) 全文: 内政部 参考文献: [1] Abhyankar,A.,《线性和非线性格兰杰因果关系:来自英国股指期货市场的证据》,J.Futur。作记号。(1986-1998), 18, 5, 519 (1998) ·doi:10.1002/(SICI)1096-9934(199808)18:5<519::AID-FUT2>3.0.CO;2-U型 [2] JY坎贝尔;希勒,RJ,《现值模型的协整和检验》,《政治经济学杂志》。,95, 5, 1062-1088 (1987) ·数字对象标识代码:10.1086/261502 [3] Chan,K.,《进一步分析现金市场和股指期货市场之间的领先关系》,Rev.Financ。螺柱,5,1,123-152(1992)·doi:10.1093/rfs/5.1.123 [4] Chen,B.,《龙伦购买力平价:来自一些欧洲货币体系国家的证据》,Appl。经济。,27, 4, 377-383 (1995) ·doi:10.1080/00036849500000122 [5] Ciner,C.,《国际债券市场之间的动态联系》,J.Multinatl。财务。管理。,17290-303(2007年)·doi:10.1016/j.mulin.2007.02.007 [6] 爱德华兹,B。;Hofmeyr,S。;Forrest,S.,Hype and heavy tails:《数据泄露的进一步研究》,J.Cybersecurity。,2, 1, 3-14 (2016) ·doi:10.1093/cybsec/tyw003 [7] Eling,M。;Loperfido,N.,《数据泄露:拟合优度、定价和风险度量》,保险。数学。经济。,75, 126-136 (2017) ·Zbl 1394.91211号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2017.05.008 [8] Eling,M。;Wirfs,J.,网络风险事件的实际成本是多少?,《欧洲歌剧杂志》。决议,272,3,1109-1119(2019)·doi:10.1016/j.ejor.2018.07.021 [9] Elliott,G。;罗森伯格,TJ;Stock,JH,自回归单位根的有效检验,计量经济学,64,4,813-836(1996)·兹比尔0888.62088 ·doi:10.2307/2171846 [10] Farkas,S.、Lopez,O.、Thomas M.:通过广义Pareto回归树进行网络索赔分析,并应用于保险定价和准备金(2019年)。https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02118080 [11] Fokianos,K。;Tjøstheim,D.,对数线性泊松自回归,J.Multivar。分析。,102, 3, 563-578 (2011) ·Zbl 1207.62165号 ·doi:10.1016/j.jmva.2010.11.002 [12] Granger,CW,《用计量经济学模型和交叉谱方法研究因果关系》,《计量经济学》,37,3,424-438(1969)·Zbl 1366.91115号 ·doi:10.2307/1912791 [13] Granger,CW,因果关系概念的一些最新发展,J.Econom。,39, 1-2, 199-211 (1988) ·doi:10.1016/0304-4076(88)90045-0 [14] 哈基奥,CS;Rush,M.,《协整:长期有多短?》?,《国际货币与金融杂志》,10,4,571-581(1991)·doi:10.1016/0261-5606(91)90008-8 [15] Johansen,S.,高斯向量自回归模型中协整向量的估计和假设检验,计量经济学,59,6,1551-1580(1991)·Zbl 0755.62087号 ·doi:10.2307/2938278 [16] Lütkepohl,H.,《多重时间序列分析新导论》(2006),柏林:施普林格出版社,柏林·兹比尔1141.62071 [17] Lütkepohl,H。;Reimers,H-E,协整系统的脉冲响应分析,J.Econ。动态。控制,16,1,53-78(1992)·Zbl 0756.90021号 ·doi:10.1016/0165-1889(92)90005-Y [18] Maillart,T。;Sornette,D.,《网络风险的重尾分布》,《欧洲物理学》。J.B,75,3,357-364(2010年)·Zbl 1202.68057号 ·doi:10.1140/epjb/e2010-00120-8 [19] 马洛塔,A。;马蒂内利,F。;Nanni,S。;奥兰多,A。;Yautsiukhin,A.,计算机网络保险调查。科学。版次:24,35-61(2017)·doi:10.1016/j.cosrev.2017.01.001 [20] 孟,H。;徐,H-C;周,W-X;Sornette,D.,《对称热最优路径和时间相关超前滞后关系:新型统计测试及其在英国和美国房地产和货币政策中的应用》,Quant。《金融》,17,6,959-977(2017)·Zbl 1406.62124号 ·doi:10.1080/14697688.2016年12月24日 [21] 米尔斯,TC;Mills,AG,债券市场运动的国际传递,牛市。经济。研究,43,3,273-281(1991)·doi:10.1111/j.1467-8586.1991.tb00496.x [22] 牛,G。;Melenberg,B.,《死亡率下降和经济增长趋势》,《人口学》,51,5,1755-1773(2014)·doi:10.1007/s13524-014-0328-3 [23] Pippenger,MK,《购买力平价的协整检验:瑞士汇率案例》,《国际货币与金融杂志》,第12、1、46-61页(1993年)·doi:10.1016/0261-5606(93)90009-Z [24] Shea,GS,《利率期限结构预期假设的基准:协整向量分析》,J.Bus。经济。《统计》,第10、3、347-366页(1992年) [25] 加利福尼亚州西蒙斯,《货币、收入和因果关系》,《美国经济》。修订版,62、4、540-552(1972年) [26] Tse,YK,日经指数和期货价格之间的超前滞后关系,J.Forecast。,14, 7, 553-563 (1995) ·doi:10.1002/用于3980140702 [27] Weiß,CH,离散值时间序列导论(2018),纽约:威利,纽约·Zbl 1407.62009年 ·数字对象标识代码:10.1002/9781119097013 [28] Wheatley,S.、Hofmann,A.、Sornette,D.:灾难框架内及之后的数据泄露(2019年)arXiv:1901.00699 [29] Wheatley,S.、Hofmann,A.和Sornette D.:在灾难框架中解决数据泄露网络风险保险。《风险与保险问题与实践日内瓦论文》(2020年)。doi:10.1057/s41288-020-00163-w [30] 惠特利,S。;Maillart,T。;Sornette,D.,《个人数据泄露和隐私侵蚀的极端风险》,《欧洲物理学》。J.B,89,1,7(2016)·doi:10.1140/epjb/e2015-60754-4 [31] 徐,H-C;周,W-X;Sornette,D.,在岸和离岸人民币汇率之间的时间依赖性领先滞后关系。,J.国际金融。《市场工具货币》,49,173-183(2017)·doi:10.1016/j.intfin.2017.05.001 [32] 徐,M。;Schweitzer,KM;RM贝特曼;Xu,S.,《网络黑客入侵建模与预测》,IEEE Trans。Inf.法医安全。,13, 11, 2856-2871 (2018) ·doi:10.1109/TIFS.2018.2834227 [33] 周,S.,《协整检验的力量与数据频率和时间跨度》,南方。经济。J.,67,4,906-921(2001)·doi:10.2307/1061577 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。