陈一玲;卞宝军 具有固定Hawkes过程的保险公司的最优股息支付。 （中文。英文摘要） Zbl 1463.91110号 申请。数学。，序列号。A（中文版） 35，第2期，158-168（2020年）. 摘要：研究了盈余服从经典Cramer-Londberg过程的保险公司的最优股利支付问题。引入了Hawkes过程，以便在风险资产价格中发生索赔时触发更多连续跳跃。利用动态规划原理和粘性解理论，证明了最优值函数是相关哈密顿-雅可比-贝尔曼（HJB）方程的粘性解。最优值函数可以表示为HJB方程的最小粘度上解。最后，给出了一些数值结果，并介绍了一种障碍线策略。 MSC公司： 91G05号 精算数学 49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解 关键词：保险;最佳股息支付;霍克斯过程;粘度溶液;障碍线战略 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Chen}和\textit{B.Bian}，应用。数学。，序列号。A（Chin.Ed.）35，No.2，158--168（2020；Zbl 1463.91110） 全文： 内政部