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尤塔蓬·塔文瓦塔纳；丹尼尔·达尔昆；杨子恒

设计简单高效的马尔可夫链蒙特卡罗建议内核。 （英语） Zbl 1407.60103号

贝叶斯分析。 13，第4期，1037-1063（2018）.
总结：我们讨论了一些原则，以指导有效的Metropolis-Hastings方案的设计，以实现性能良好的目标分布，而无需进行深入的模式划分。我们通过使用各种目标分布开发和评估新的建议内核来说明它们。这里，效率是通过相对于独立采样器的方差比来衡量的。第一个原则是在MCMC样本中引入负相关或减少正相关：提出新的东西，提出不同的东西。这就解释了为什么高斯随机游走等单模方案不如均匀随机游走，而均匀随机游动又不如避免数值非常接近当前值的双模方案。我们评估了三个新的双模方案，分别称为Box、Airplane和StrawHat，发现它们的性能与早期的Bactrian内核类似，这表明方案的总体形状很重要，但具体的分布形式并不重要。我们提出了“镜像”内核，它围绕目标分布另一侧的当前值的镜像生成新值（实际上是当前值的“相反”）。这引入了负相关性，在许多情况下导致效率为（>100\%\）。第二个原则适用于多维目标，即一系列精心设计的一维提案可能比一维提案更有效率。第三，我们建议将变量转换作为设计高效MCMC内核的通用策略。我们将这些原理应用于具有强相关性的高维高斯目标、逻辑回归问题和分子钟定年问题，以说明它们的实用性。

引用于2文件

MSC公司：

60J22型 马尔可夫链中的计算方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

渐近方差；双峰核；Metropolis-Hastings算法；镜像内核；分子钟年代测定；变量转换；设计；logistic回归问题

软件：

坚果；斯坦
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Thawornwattana}等人，贝叶斯分析。13，编号4，1037--1063（2018；兹bl 1407.60103）
全文： 内政部 欧几里得

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