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索菲亚·拉姆达尼;弗雷德里克·博查拉;Annick Lesne女士

分数高斯噪声产生的递归图的概率分析。 （英语） Zbl 1396.62216号

混乱 28，第8期，085721，第10页（2018年）.
摘要：分析了离散分数高斯噪声（fGn）过程产生的时间序列的递推图。我们计算了在不嵌入的情况下构造的递推图中形成对角线和垂直线的连续递推点的出现概率。我们将重点放在与这些线相关的两个递归定量分析度量上，分别是百分比确定性和层合度（LAM）。研究了这两个测度作为fGn的Hurst指数（H\）函数的行为。我们表明，与百分比决定法相比，层合度对（H）的依赖是单调的。我们还表明，计算百分比决定性和层压性时所涉及的对角线和垂直线的长度对它们对H的依赖性有影响。对LAM度量进行的统计测试支持其根据H\值区分fGn过程的实用性。这些结果表明，递推图适合于提取这些广泛存在的随机过程的相关结构的定量信息。{
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62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60克15 高斯过程

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\textit{S.Ramdani}等人，Chaos 28，No.8，085721，10 p.（2018；Zbl 1396.62216）
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