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刘锡军;高庆武

具有上尾渐近独立索赔的含时风险模型中折扣总索赔尾部概率的一致渐近行为。 （英语） Zbl 1397.62421号

Commun公司。统计、理论方法 45，第18号，5341-5354（2016）.
摘要：在本文中，我们考虑了具有常利率的相依风险模型中贴现总索赔的尾部行为，其中索赔规模具有上尾渐近独立结构，并且索赔金额及其相应的索赔间隔时间满足一定的依赖结构，该依赖结构由索赔金额的条件尾概率描述，给定索赔发生前的索赔时间。对于索赔额分布属于长尾分布类和主变差类的交集的情况，我们得到了一个渐近公式，该公式在有限区间内始终一致成立。此外，我们证明了如果索赔额分布属于一致变差类，则公式在无限区间内始终一致成立。

引用于5文件

理学硕士：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62E20型 统计学中的渐近分布理论

关键词：

贴现总索赔;时间依赖性;一致渐近;上尾渐近独立
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Liu}和\textit{Q.Gao}，Commun。Stat.，理论方法45，No.18，5341--5354（2016；Zbl 1397.62421）
全文： 内政部

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