余卓西;王德辉;石宁忠 自回归模型中回归函数的半参数估计。 （英语） Zbl 1155.62071号 统计概率。莱特。 79，第2期，165-172（2009）. 摘要：本文将参数回归估计与非参数平差相结合，提出了一种自回归模型的半参数方法。回归有一个参数框架。通过一般参数方法估计参数后，用非参数因子调整得到的回归函数，并通过自然考虑局部L_（{2}）拟合准则获得非参数因子。讨论了半参数方法的一些渐近结果和仿真结果。 引用于6文件 MSC公司： 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G08号 非参数回归和分位数回归 6220国集团 非参数推理的渐近性质 10层62层 点估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Yu}等人，统计概率。莱特。79，编号2165-172（2009年；兹bl 1155.62071） 全文： 内政部 参考文献： [1] Comte，F.，《随机波动率模型的核反褶积》，《时间序列分析》。，25, 563-582 (2004) ·Zbl 1062.62166号 [2] 于达维多夫。马尔可夫链的混合条件，理论概率。申请。，18, 312-328 (1973) ·Zbl 0297.60031号 [3] 范，J。；Truong，Y.K.，带变量误差的非参数回归，Ann.Statist。，21, 1900-1925 (1993) ·Zbl 0791.62042号 [4] Francesco，A.，非参数ARCH（1）模型的局部似然，J.时间序列分析。，26, 251-278 (2005) ·Zbl 1091.62067号 [5] 哈德尔，W。；Tsybakov，A.，非参数自回归中波动函数的局部多项式估计，《计量经济学杂志》，81，223-242（1997）·Zbl 0904.62047号 [6] Hjort，N.L。；Glad，I.K.，带参数起点的非参数密度估计，Ann.Statist。，23, 882-904 (1995) ·Zbl 0838.62027号 [7] Hjort，N.L。；Jones，M.C.，局部参数非参数密度估计，Ann.Statist。，24, 1619-1647 (1996) ·兹比尔0867.62030 [8] 洛杉矶克里姆科。；Nelson，P.I.，关于随机过程的条件最小二乘估计，Ann.Statist。，6, 629-642 (1978) ·Zbl 0383.62055号 [9] Naito，K.，局部L_2拟合半参数密度估计，Ann.Statist。，32, 1162-1191 (2004) ·Zbl 1091.62023号 [10] 夏，Y。；汤，H。；Li，W.K.，关于扩展部分线性单指数模型，Biometrika，86，831-842（1999）·Zbl 0942.62109号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。