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库马拉萨米·萨科提维尔;克利须那州巴拉昌德兰;Sowrirajan、Rangarajan;金正勋（Kim，Jeong-Hoon）

关于Black-Scholes方程的精确零能控性。 （英语） Zbl 1177.93021号

凯贝内提卡 44，第5号，685-704（2008）.
摘要：本文讨论了线性和非线性Black-Scholes方程在股票波动率和无风险利率都影响股票价格，但当控制权分布在子域上时，它们并不确定时的精确零可控性。线性问题的证明依赖于其对偶问题的Carleman估计和可观测性不等式，非线性问题的证明则依赖于具有L^2拓扑的无限维Kakutani不动点定理。

引用于三文件

MSC公司：

93个B05 可控性
93C20美元 偏微分方程控制/观测系统
91G10型 投资组合理论
45K05型 积分-部分微分方程
93E03型 控制理论中的随机系统（一般）
47N10号 算子理论在最优化、凸分析、数学规划、经济学中的应用

关键词：

Black-Scholes方程;波动;可控性;可观测性;Carleman估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛K.Sakthvel｝等人，Kybernetika 44，编号5，685–704（2008年；Zbl 1177.93021）
全文： 欧洲DML 链接

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