格拉玛,离子;弗拉基米尔·斯波科尼 通过预言估计的极值统计。 (英语) Zbl 1282.62131号 Ann.统计。 36,第4期,1619-1648(2008). 小结:我们使用拟合的帕累托定律来构造超额分布函数的伴随近似。基于分段lack-of-fit检验方法,提出了一种超额分布函数位置的选择规则。我们的主要结果是Kullback-Leibler损失的一个预言式不等式。 引用于10文件 理学硕士: 62G32型 极值统计;尾部推理 62G08号 非参数回归和分位数回归 62G05型 非参数估计 关键词:非参数自适应估计;极值;希尔估计器;罕见事件的概率;高分位数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Grama和\textit{V.Spokoiny},Ann.Stat.36,No.4,1619--1648(2008;Zbl 1282.62131) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] 贝兰特,J.,戈盖贝尔,Yu。,Seger,J.和Teugels,J.(2004)。极值统计。理论与应用。奇切斯特·威利·兹比尔1070.62036 ·doi:10.1002/0470012382 [2] Bingham,N.H.、Goldie,C.M.和Teugels,J.L.(1987)。定期变更。剑桥大学出版社·Zbl 0617.26001号 [3] Danielsson,J.、de Haan,L.、Peng,L.和de Vries,C.G.(2001)。使用bootstrap方法选择尾部指数估计中的样本分数。《多元分析杂志》。76 226-248. ·Zbl 0976.62044号 ·doi:10.1006/jmva.2000.1903 [4] Donoho,D.和Jonstone,J.(1994年)。通过小波收缩实现理想的空间自适应。生物识别81 425-455。JSTOR公司:·Zbl 0815.62019号 ·doi:10.1093/biomet/81.3.425 [5] Drees,H.和Kaufmann,E.(1998年)。在单变量极值估计中选择最佳样本分数。随机过程。申请。75 149-172. ·兹伯利0926.62013 ·doi:10.1016/S0304-4149(98)00017-9 [6] Drees,H.(1998)。极值指数估计的最佳收敛速度。安。统计师。26 434-448. ·Zbl 0934.62047号 ·doi:10.1214/aos/1030563992 [7] Embrechts,P.、Klüppelberg,K.和Mikosch,T.(1997)。极端事件建模。柏林施普林格·Zbl 0873.62116号 [8] Gomes,M.I.和Oliveira,O.(2001)。极值统计中的自举方法——最佳样本分数的选择。极端4 331-358·Zbl 1023.62048号 ·doi:10.1023/A:1016592028871 [9] Grama,I.和Spokoiny,V.(2007年)。通过局部指数建模对尾部进行Pareto近似。灯泡。阿卡德。⑩共和国。模具。材料1 3-24·Zbl 1122.62035号 [10] Hall,P.(1982)。关于正则变化指数的一些简单估计。J.罗伊。统计师。Soc.序列号。B 44 37-42。JSTOR公司:·Zbl 0521.62024号 [11] Hall,P.(1990)。在非参数问题中,使用bootstrap估计均方误差并选择平滑参数。《多元分析杂志》。32 177-203·Zbl 0722.62030号 ·doi:10.1016/0047-259X(90)90080-2 [12] Hall,P.和Welsh,A.H.(1984)。正则变分参数估计的最佳可达到收敛速度。安。统计师。12 1079-1084. ·Zbl 0539.62048号 ·doi:10.1214操作系统/1176346723 [13] Hall,P.和Welsh,A.H.(1985)。规则变化的自适应估计。安。统计师。13 331-341. ·兹比尔0605.62033 ·doi:10.1214/aos/1176346596 [14] Hill,B.M.(1975)。推断分布尾部的简单通用方法。安。统计师。3 1163-1174. ·Zbl 0323.62033号 ·doi:10.1214/aos/1176343247 [15] Huisman,R.、Koedijk,K.G.、Kool,C.J.M.和Palm,F.(2001年)。小样本中的尾index估计。J.公交车。经济。统计师。19 208-216. JSTOR公司: [16] Lepski,O.V.(1990)。高斯白噪声中的一个自适应估计问题。特奥。Veroyatnost公司。i Primenen公司。35 459-470. ·Zbl 0725.62075号 [17] Lepski,O.V.和Spokoiny,V.G.(1995年)。非均匀平滑度的局部自适应:分辨率级别。数学。方法统计。4 239-258. ·Zbl 0836.62030号 [18] Mason,D.(1982年)。极值求和的大数定律。安·普罗巴伯。10 754-764. ·Zbl 0493.60039号 ·doi:10.1214/aop/1176993783 [19] Reiss,R.-D.(1989年)。顺序统计的近似分布:非参数统计的应用。纽约州施普林格·Zbl 0682.62009号 [20] Resnick,S.I.(1997)。重尾建模和远程通信数据。安。统计师。25 1805-1869. ·Zbl 0942.62097号 ·doi:10.1214/aos/1069362376 [21] 魏斯曼,I.(1978)。根据k个最大观测值估计参数和大分位数。J.Amer。统计师。协会73 812-815·Zbl 0397.62034号 ·doi:10.2307/2286285 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。