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威尔弗雷多帕尔马;陈，Ngai Hang

季节性长期相关过程的有效估计。 （英语） Zbl 1097.62092号

J.时间序列。分析。 26，第6期，863-892（2005）.
考虑了一类具有谱密度的高斯季节长记忆过程\[f（ω）=H（ω，\]其中，（H）是对称的、严格正的、连续的和有界的，而（ω{ij}）是已知的极点\假设（f）是已知的，直到有限维紧集的一个参数（vartheta）。广义ARMA模型和季节性分数积分ARMA模型均满足该规范。证明了（vartheta）极大似然估计的相合性、渐近正态性和Fisher有效性。给出了仿真结果以及在互联网流量数据中的应用。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于12文件

MSC公司：

62M15型 随机过程和谱分析的推断
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
10层62层 点估计

关键词：

光谱密度;一致性;渐近正态性;最大似然估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Palma}和\textit{N.H.Chan}，J.Time-Ser。分析。26，第6号，863--892（2005；Zbl 1097.62092）
全文： 内政部

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