沃纳·Hürlimann 具有双元条件的二元分布和随机和的stop-loss变换。 （英语） Zbl 0779.60012号 统计概率。莱特。 17，第4号，329-335（1993）. 总结：用边际概率和相关系数来表征具有给定双原子条件的全二元分布的完整类。该结果用于构造一个二元分布，该分布通过已知和分量的平均值和标准偏差，最大化随机和的stop-loss变换。 引用于6文件 MSC公司： 60欧元 概率分布：一般理论 关键词：条件概率;双原子随机变量;无止点变换;二元分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Hürlimann}，统计概率。莱特。17，第4号，329--335（1993；Zbl 0779.60012） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Arnold，B.C.，带Pareto条件的二元分布，统计学。普罗巴伯。莱特。，5, 263-266 (1987) ·兹比尔0617.62051 [2] 阿诺德，不列颠哥伦比亚省。；卡斯蒂略，E。；Sarabia，J.-M.，条件指定分布，统计学讲义。第73号（1992年），施普林格：施普林格柏林·Zbl 0749.6202号 [3] 阿诺德，不列颠哥伦比亚省。；Press，S.J.，兼容条件分布，J.Amer。统计师。协会，84，152-156（1989）·Zbl 0676.62011号 [4] 阿诺德，不列颠哥伦比亚省。；Strauss，D.，带指数条件的二元分布，J.Amer。统计师。协会，83，522-527（1988）·Zbl 0644.62013.中 [5] Besag，J.，《晶格系统的空间相互作用和统计分析》，J.Roy。统计师。Soc.序列号。B、 36192-236（1974）·Zbl 0327.60067号 [6] Bowers，N.L.，净止损保费的上限，Trans。社会实际。，十九、 211-216（1969） [7] Brook，D.，《关于最近邻系统规范中条件概率和联合概率方法的区别》，Biometrika，51，481-483（1964）·Zbl 0129.10703号 [8] 卡斯蒂略，E。；Galambos，J.，带正态条件的双变量分布，（Hamza，M.H.，《科学与技术促进发展国际协会学报》（埃及开罗国际模拟建模与发展研讨会）（1987），学报：加利福尼亚州阿纳海姆学报），59-62·Zbl 0711.62042号 [9] 考克斯，J.C。；罗斯，S.A。；Rubinstein，M.，《期权定价：简化方法》，J.Financial Econom。，7, 229-263 (1979) ·Zbl 1131.91333号 [10] Gelman，A。；Meng，X.-L.，关于条件正态二元分布的注记，Amer。统计人员。，45, 125-126 (1991) [11] Gerber，H.U.，复合泊松近似的误差界，《保险：数学》。经济。，3, 191-194 (1984) ·Zbl 0541.62097号 [12] Goovaerts，M.J。；Kaas，R。；Heerwaarden，A.E。；Bauwelinckx，T.，《有效精算方法》。保险系列，3（1990），北荷兰：北荷兰阿姆斯特丹 [13] 古里鲁，C。；Monfort，A.，《关于用条件分布表征联合概率分布》，《计量经济学杂志》，10115-118（1979） [14] 海尔曼，W.-R.，《风险独立性对止损保费的影响》，《保险：数学》。经济。，5, 197-199 (1986) ·Zbl 0596.62111号 [15] Ho，T.S.Y。；Lee，S.，《期限结构变动与利率或有债权定价》，J.Finance，41，1011-1029（1986） [16] Hürlimann，W.，负索赔金额，贝塞尔函数，线性规划和米勒算法，保险：数学。经济。，1991年9月10日至20日·兹比尔07416.2094 [17] 我·梅利杰森。；Nádas，A.，凸优化与关键路径长度的应用，J.Appl。概率。，16, 671-677 (1979) ·Zbl 0417.60025号 [18] Rachev，S.T。；Rüschendorf，L.，关于止动距离的复合泊松分布求和的近似，Adv.Appl。概率。，22, 350-374 (1990) ·Zbl 0729.62101号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。