X·龚。；Nguyen，H.T。；克里诺维奇，V。；Sriboonchitta，S。 使用二元极值连接检验期货保证金水平的一致性。 （英语） Zbl 1463.62350号 泰语J.数学。 12，规范发行。，39-57 (2014). 摘要：本研究利用极值Copula（EVC）检验了CME集团中不同商品和组合的期货保证金水平的一致性。我们发现，如果我们忽略商品的协同运动，利润会变得一致，利润违规率徘徊在0.5%左右。然而，如果我们使用EVC考虑相关商品的共同流动，则发现利润水平不再一致，尤其是在同一类别的强相关商品组合中。因此，我们建议CME集团在未来就期货之间的依赖性协调保证金政策。 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B84号 经济时间序列分析 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 关键词：二元极值copula；期货；一致的保证金水平；CME组 软件：伊斯梅夫 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Gong}等人，泰国数学杂志。12，39-57（2014年；兹比尔1463.62350） 全文： 链接 参考文献： [1] Sribunchita，S.、Wong，W.K.、Dhompongsa，S.、Nguyen，H.T.（2009年）。随机支配地位及其在金融、风险和经济学中的应用。CRC出版社。 [2] 龚雪，宋萨克S.（2013）最优保证金设置：二元EVT方法的应用。实证计量经济学和定量经济学快报。2, 55-74. [3] Longin，Francois M.（2000）《边际波动关系：基于极端价格波动的测试》。伦敦商学院财务与会计研究所工作文件191。 [4] Estrella，A.（1988年）。一致的利润要求：是否可行？纽约联邦储备银行季度评论，13，61-79。 [5] Longin，Francois M.（1999），《期货市场的最佳保证金水平：极端价格波动》。期货市场杂志。19, 127152. [6] 约翰·科特（John Cotter）、凯文·多德（Kevin Dowd）。(2006). 极端光谱风险度量：期货清算所保证金要求的应用。《银行与金融杂志》，30（12），3469-3485。 [7] Figlewski，S.（1984）。保证金和市场完整性：股票指数期货和期权的保证金设置。期货市场杂志，4（3），385-416。 [8] Cathy Ning，Tony S.Wirjanto。2009年。《东亚股票市场的极端回报量依赖性：关联函数方法》，《金融研究快报》，202-209年6月。 [9] W.Breymann、A.Dias和P.Embrechts。(2003). 金融中多变量高频数据的依赖结构。定量金融。3, 1-14. ·Zbl 1408.62173号 [10] S.Coles，《极值统计建模导论》，Springer，2001年·Zbl 0980.62043号 [11] Sirisisakulchai，J.，Sriboonchitta，S.（2014）。使用离散数据的对Copula构造来建模意外相关结果的依赖性。《计量经济学中的依赖建模》。施普林格国际出版公司。215-228. [12] Liu J.X，Sriboonchitta，S.，Nguyen，H.T.，Kreinovich，V.（2014）。研究新加坡、马来西亚和泰国中国出境旅游需求的波动性和依赖性：藤蔓Copula方法。《计量经济学中的依赖建模》。施普林格国际出版公司。259-274. [13] J.Beirlant、Y.Goegebeur、J.Segers、J.Teugels。（2004）《极端统计：理论与应用》。概率统计威利级数。约翰·威利父子有限公司，奇切斯特·Zbl 1070.62036号 [14] Embrechts，P.、Kluppelberg，C.和Mikosch，T.（1997年）。极端事件建模：保险和金融（第33卷）。斯普林格·Zbl 0873.62116号 [15] Beirlant，J.、Goegebeur，Y.、Segers，J.和Teugels，J..（2006年）。极值统计：理论与应用。约翰·威利父子公司·Zbl 1070.62036号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。