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Autchariyapanitkul，K。;Chanaim，S。;Sriboonchitta，S。

高维股票收益的投资组合优化：基于copula的方法。 （英语） Zbl 1463.62342号

泰语J.数学。 12，规范发行。，11-23 (2014).
摘要：我们使用能够捕获尾部相关性的多元copula来建模投资组合分析中风险的相关性结构。基于GARCH模型的多元（t）copula用于解释高维资产配置问题的投资组合风险结构。在这种方法中，我们使用蒙特卡罗模拟和多元copula的结果来估计投资组合的预期短缺。最后，我们在假设多元分布的情况下获得了条件风险价值（CVaR）的最优加权模型，以说明投资组合回报之间的潜在模型风险。

引用于5文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
91B84号 经济时间序列分析
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

加奇;多元（t）copula;CVaR公司;预计短缺;条件价值-风险（CVaR）模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛K.Autchariyapanitkul｝等人，泰国数学杂志。12、11--23（2014；Zbl 1463.62342）
全文： 链接

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