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格兰特·希利埃;费德里科·马特洛西奥

空间自回归模型中MLE的精确和高阶性质，及其在推理中的应用。 （英文） Zbl 1452.62646号

《经济学杂志》。 205，第2期，402-422（2018）.
小结：空间自回归中自回归参数的拟极大似然估计量通常不能用数据明确表示。在空间设计矩阵演化的一些假设下，可在[L.-F.李《计量经济学》第72卷第6期，1899–1925年（2004年；Zbl 1142.62312号)]，但对其精确或高阶性质知之甚少。本文首先证明了在温和的假设下，估计量的精确累积分布函数可以用一种特殊的二次型函数来表示。用简单的例子说明了该表示所遵循的估计量的重要精确性质。在一般模型中，不可能进行完全准确的分析，但主要结果提供了高阶（鞍点）近似。我们使用这种近似来构造自回归参数的置信区间。通过蒙特卡洛模拟研究了所提出的置信区间的覆盖特性，发现其在各种情况下都很好。

引用于4文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62立方米 空间过程推断
62G15年 非参数容差和置信区域
62第20页 统计学在经济学中的应用
91天30分 社交网络；意见动态

关键词：

空间自回归;最大似然估计;群体互动;社交网络;完全二部图;鞍点;置信区间

引文：

Zbl 1142.62312号

软件：

Arc_Mat（_Mat）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Hillier}和\textit{F.Martellosio}，J.Econom。205，第2号，402--422（2018；Zbl 1452.62646）
全文： 内政部 链接

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