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尼古拉斯·齐罗吉安尼斯;三足动物，约戈斯

短面板的动态因素分析：估计水务设施的性能轨迹。 （英语） Zbl 1387.62123号

统计方法应用。 27，第1期，131-150（2018）.
摘要：我们开发了一种新的动态因子模型（DFM）估计算法，应用于时间维度短、横截面维度大的面板数据。当前的DFM通常要求面板具有至少20年的季度数据（每个面板80次观察）。相比之下，我们考虑的应用程序包括平均每年观察8次的面板。因此，本文中的时间维度比DFM文献中以前的工作要短得多。这种差异增加了估算过程的计算挑战，我们通过开发“两周期条件期望最大化”（2CCEM）算法解决了这一问题，该算法是EM算法及其扩展的变体。我们分析了模型被识别的条件，并提供了仿真结果，证明了我们的2CCEM估计的一致性。我们将DFM应用于43个国家802家供水和卫生设施的数据集，并使用2CCEM算法进行估算每个实用程序的动态性能轨迹。

MSC公司：

第62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

动态因子模型;EM算法;面板数据;状态空间模型;水务

软件：

SsfPack（SsfPack）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Zirogiannis}和\textit{Y.Tripodis}，统计方法应用。27，第1号，131--150（2018；Zbl 1387.62123）
全文： 内政部 链接

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