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马库斯·昂;孙杰;姚强

关于一致风险度量的双重表示。 （英语） Zbl 1391.91105号

安·Oper。物件。 262，第1期，29-46（2018）.
摘要：风险度量理论中的一个经典结果表明，每个连贯的风险度量都具有双重表示，即某个期望值在风险包络上的上确界。我们更详细地研究了这个主题。相关问题包括：（1）风险包络的集合运算及其如何改变风险度量；（2）流行风险度量的风险包络结构；（3）风险度量的厌恶性及其对风险包络线的影响；（4）随机优化中的风险度量与稳健优化中的不确定性集之间的联系。

引用于11文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
90立方厘米 随机规划

关键词：

连贯的风险措施;二元性;优化;风险范围
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Ang}等人，Ann.Oper。第262号决议，第1号，第29-46号（2018年；Zbl 1391.91105）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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