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伊凡·费尔南德斯·瓦尔;马丁·韦德纳

非线性面板模型中的个体效应和时间效应。 （英语） Zbl 1419.62504号

《经济学杂志》。 192，编号1291-312（2016）.
摘要：我们推导了具有个体效应和时间效应的（可能是动态的）非线性面板数据模型中参数和平均部分效应的固定效应估计。它们涵盖了logit、probit、有序probit，Poisson和Tobit模型，这些模型对于微观和宏观经济学中的许多实证应用都很重要。我们的估计量使用解析和折刀偏差修正来处理附带参数问题，并且在渐近序列（N/T）收敛到常数时是渐近无偏的。我们开发了推理方法，并在数值示例中表明它们表现良好。

引用于35文件

MSC公司：

第62页第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

面板数据;非线性模型;动力学模型;渐近偏差校正;固定效应;时间效应

软件：

Speedglm公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.Fernández-Val}和\textit{M.Weidner}，J.Econom。192，第1号，291--312（2016；Zbl 1419.62504）
全文： 内政部 arXiv公司

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