科罗姆，E。;奥弗贝克，L。;Röder，J.A.L。 Feynman-Kac用于函数跳跃扩散，并应用于信用价值调整。 （英语） Zbl 1330.60098号 统计概率。莱特。 105, 120-129 (2015). 摘要：我们证明了具有路径依赖系数的跳跃扩散的泛函Feynman-Kac定理，并将我们的结果应用于双边交易对手风险框架中的信用价值调整问题。我们推导出了相应的函数CVA-PIDE，并将CVA的现有结果扩展到一个能够对路径依赖型衍生工具定价的设置。 引用于5文件 MSC公司： 60J60型 扩散过程 60J75型 跳转流程（MSC2010） 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 2005年6月60日 随机积分 91G40型 信用风险 91G80型 其他理论的金融应用 关键词：泛函Feynman-Kac定理;函数跳跃扩散;函数Itō公式;信贷价值调整;路径相关导数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Kromer}等人，统计概率。莱特。105、120-129（2015；Zbl 1330.60098） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿普勒巴姆，D.，Lévy过程和随机微积分（2005），剑桥大学出版社 [2] 伯加德，C。；Kjaer，M.，《具有双边交易对手风险和融资成本的衍生品的PDE表述》，《信贷风险杂志》，第7期，第1-19页（2011年） [3] 续，R。；Fournié，D.A.，路径空间上非预期泛函变量公式的变化，J.Funct。分析。，259, 1043-1072 (2010) ·Zbl 1201.60051号 [4] 续，R。；Tankov，P.，《带跳跃过程的财务建模》（2004），查普曼和霍尔/CRC·Zbl 1052.91043号 [5] Crépey，S.，融资约束下的双边交易对手风险第二部分：CVA，Math。财务（2012）·Zbl 1314.91208号 [6] 道森，D。；Perkins，E.，（历史过程，历史过程，美国数学学会记忆，第93卷（1991））·Zbl 0754.60062号 [8] Dynkin，E.B.，（分支测量值过程导论。分支测量值进程导论，CRM专题丛书，第6卷（1994））·兹伯利0824.60001 [9] Fournié，D.A.，《函数微积分与应用》（2010），哥伦比亚大学，网址：http://www.math.columbia.edu/thaddeus/theses/2010/fournie.pdf [11] 卡拉茨，I。；Shreve，E.，Brownian Motion and随机微积分（1991），Springer-Verlag:Springer-Verlag New York·Zbl 0734.60060号 [12] Levental，S。；施罗德，M。；Sinha，S.，半鞅泛函Itó'S引理的简单证明及应用，Statist。普罗巴伯。莱特。，83, 2019-2026 (2013) ·Zbl 1295.60070号 [13] Merton，R.，《基础股票回报不连续时的期权定价》，J.Financ。经济。，3, 125-144 (1976) ·Zbl 1131.91344号 [14] Perkins，E.，用空间相互作用测量有值分支扩散，Probab。理论相关领域，94189-245（1993）·Zbl 0767.60044号 [15] Perkins，E.，（关于交互测度值分支扩散的鞅问题。关于交互度量值分支扩散鞅问题，美国数学学会记忆，第115卷（1995））·Zbl 0823.60071号 [16] Piterbarg，V.，《贴现以外的融资：抵押协议和衍生品定价》，《风险》，97-102（2010） [17] Protter，P.，《随机积分与微分方程》（2004），斯普林格·弗拉格：斯普林格尔·弗拉格柏林，海德堡·Zbl 1041.60005号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。