×

泊松随机索引分支过程的大偏差。 (英语) Zbl 1328.60075号

小结:考虑一个Galton-Watson过程({Z_n\})和一个独立的泊松过程({n_t\}。连续时间过程是一个泊松随机指数分支过程。我们给出了\(P(Z{N_t}\leqe^{ct})\)和\(P。

MSC公司:

60层10 大偏差
60焦耳80 分支过程(Galton-Watson、出生和死亡等)
60G55型 点过程(例如,泊松、考克斯、霍克斯过程)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Athreya,K.B.,分支过程的大偏差率。I.单一类型案例,Ann.Appl。可能性。,4, 3, 779-790 (1994) ·兹比尔0806.60068
[2] Athreya,K.B。;Vidyashankar,A.N.,超临界和临界分支过程的大偏差率,IMA卷数学。申请。,84, 1-18 (1997) ·Zbl 0897.60087号
[3] Bansaye,V。;Berestycki,J.,随机环境中分支过程的大偏差,马尔可夫过程。相关领域,15,4,493-524(2009)·Zbl 1193.60098号
[4] Dembo,A。;Zeitouni,O.,《大偏差技术与应用》(1998),Springer:Springer New York·Zbl 0896.60013号
[5] Dion,J.P。;Epps,T.W.,《随机环境中作为分支过程的股票价格:估计》,Comm.Statist。模拟计算。,28, 4, 957-975 (1999) ·Zbl 0968.62548号
[6] Epps,T.W.,股票价格作为分支过程,随机模型,12,4,529-558(1996)·Zbl 0873.60063号
[7] Fleischmann,K。;Wachtel,V.,《超临界Galton-Watson过程的低偏差概率》,《安娜·亨利·彭加雷研究所》。统计,43,233-255(2007)·Zbl 1112.60066号
[8] Gao,Z.L。;Zhang,Y.H.,超临界泊松随机指数分支过程的极限定理,J.Appl。普罗巴伯。(2014),(出版中)
[9] 高Z.L。;Zhang,Y.H.,一类更新随机指数分支过程的大偏差和中偏差,统计量。普罗巴伯。莱特。,103, 1-5 (2015) ·Zbl 1327.60071号
[10] 黄,C.M。;刘庆生,随机环境中分支过程的矩、中偏差和大偏差,随机过程应用。,122522-545(2012年)·Zbl 1242.60087号
[11] 米托夫,G.K。;Mitov,K.V.,分支过程期权定价,Pliska Stud.Math。巴尔加。,18, 213-224 (2007) ·Zbl 1524.91122号
[12] 米托夫,K.V。;米托夫,G.K.,亚临界随机指数分支过程,普里斯卡研究生数学。巴尔加。,155-168年(2011年)·Zbl 1524.60202号
[13] 米托夫,G.K。;米托夫,K.V。;Yanev,N.M.,临界随机索引分支过程,统计。普罗巴伯。莱特。,79, 3, 1512-1521 (2009) ·Zbl 1166.60327号
[14] 米托夫,G.K。;米托夫,K.V。;Yanev,N.M.,临界随机索引分支过程的极限定理,(分支过程及其应用研讨会,分支过程及其运用研讨会,Lect.Notes Stat.Proc.,vol.197(2010),Springer:Springer Berlin),95-108
[15] 米托夫,G.K。;Rachev,S.T。;Kim,Y.S。;Fabozzi,F.J.,《基于分支过程的障碍期权定价》,国际期刊Theor。申请。财务,12,7,1055-1073(2009)·Zbl 1196.91058号
[16] Ney,体育。;Vidyashankar,A.N.,超临界分支过程的谐波矩和大偏差率,Ann.Appl。可能性。,13, 475-489 (2003) ·Zbl 1032.60081号
[17] Ney,体育。;Vidyashankar,A.N.,超临界分支过程的局部极限理论和大偏差,Ann.Appl。可能性。,141135-1166(2004年)·Zbl 1084.60542号
[18] Williams,T.A.,《期权定价和分支过程》(2001),弗吉尼亚大学(博士论文)
[19] Wu,S.J.,随机指数分支过程的大偏差结果及其在金融和物理中的应用(2012),北卡罗来纳州立大学研究生院,(博士论文)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。