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佩德罗·费尔南德斯。;巴勃罗·A·法拉利。;塞巴斯蒂安·格林伯格。

截尾多正态分布的完全随机抽样。 （英语） Zbl 1137.65011号

高级申请。普罗巴伯。 39，第4号，973-990（2007）.
本文的目标是从有界区间（mathcal B）的（d）维笛卡尔积上支持的随机变量中产生完美样本。为此，作者在状态空间（mathcal B）中构造了一个离散时间平稳马尔可夫过程（t，t在mathbb N中），该过程在任何时间（t）的时间边际分布都具有期望的密度分布（g），并且支持（mathcalB）。为此，作者使用了与Gibbs样本相关的从对到对算法。在多维分布的情况下，给出了利用正态分布良好特性的显式构造。将所建议的方法与其他方法进行了比较。给出了详细的算法。
审核人：Jaromir Antoch（普拉哈）

引用于三文件

MSC公司：

65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
62E17型 统计分布的近似值（非共鸣）
60J05型 一般状态空间上的离散马尔可夫过程
62D05型 抽样理论、抽样调查

关键词：

完美抽样;仿真;正态分布和截断正态分布;吉布斯采样器;耦合from-the-past算法;离散时间平稳马尔可夫过程;多维分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.J.Fernández}等人，高级应用程序。普罗巴伯。39，第4973-990号（2007年；兹bl 1137.65011）
全文： 内政部 arXiv公司

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