×

截断离散线性(ell_1)近似。 (英语) 兹比尔0617.90076

删失线性(ell_1)逼近问题是最小化非凸分段线性函数(F(x)=sum^{米}_{i=1}|y_i-\max(z_i,x^Ta_i)|\)。这个问题出现在因变量的范围受到限制的回归模型中。与最大似然估计量和最小二乘估计量不同,删失(ell_1)估计量提供了一致估计量,而没有假设误差是正态分布的。
本文给出了F的广义梯度的一个紧刻划,以及F的(严格)局部极小值的充要条件。推广了线性规划的降阶算法和(ell1)近似,为计算F的局部极小值提供了一种稳定的有限直接下降法。这提供了一种计算删失估计量的有效方法。

MSC公司:

90立方 非线性规划
65千5 数值数学规划方法
49立方米 基于非线性规划的数值方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部