约翰·艾伦·麦克唐纳 时间序列的周期平滑。 (英语) Zbl 0628.65148号 SIAM科学杂志。统计计算。 7, 665-688 (1986). 时间序列(y_i,t_i})的周期变化可以通过用一般光滑周期函数(f(omega t_i))近似观测到的(y_i}来评估(其中f(\cdot)是周期为1的周期函数)。其基本思想是通过平滑(y_i)来选择函数f(\cdot)作为\(omega t_i mod 1)\)的函数。如果频率\(ω\)未知,可以确定它,使\(f(ωt_i)\)成为\(y_i.)的良好近似值如果序列中的周期变化更复杂(即,如果涉及多个频率),则可以找到几个平滑周期函数之和形式的近似值。将建议的方法反复应用于前几步产生的一系列残差,直到无法改进为止。该方法不需要等间距的数据(特别是,它可以处理丢失的数据),并且它不一定对\(y_i\)(或\(t_i)\)中偶尔出现的严重错误敏感。审核人:E.罗兹马罗娃 引用于2文件 MSC公司: 65C99个 概率方法,随机微分方程 65日第10天 数值平滑、曲线拟合 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62M15型 随机过程和谱分析的推断 42A10号 三角近似 65T40型 三角逼近和插值的数值方法 关键词:周期平滑;数据分析;季节性调整;谐波分析;时间序列的傅里叶分析;Lynx系列;投影寻踪 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.A.McDonald},SIAM J.Sci。统计计算。7665-688(1986年;Zbl 0628.65148) 全文: 内政部