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丹尼尔·勒万多夫斯基

广义对角带连接函数。 （英语） Zbl 1098.60022号

保险。数学。经济。 37，第1号，49-67（2005）.
摘要：本文研究了一类广义对角带（GDB）连接函数，它是由R.N.库克和R.Waij公司【风险分析6，335–343（1986）】，用于模拟相依随机变量的高维分布。T.S.弗格森【《法律总汇》第36页，第1号，第31-40页（1995年；Zbl 0817.62040号)]提供了一种构造包含DB连接函数凸闭包的连接函数的方法。J.博贾尔斯基【数学科学杂志，纽约111，第3期，3520–3523（2002；Zbl 1013.60005号)]提供了原始DB构造的不同扩展，并（独立）获得了与弗格森相同的类，我们现在称之为GDB。我们对GDB连接函数的兴趣源于它们在模拟高维依赖向量的vine-copula方法中的可能应用；看见R.M.库克【树和树相关变量的马尔可夫和熵特性。ASA贝叶斯统计科学部分（1997年）Proc.ASA Section on Bayesian Statistical Science（1997）】，T.J.贝德福德和R.M.库克[Ann.Math.Artif.Intel.32，245–268（2001）]，以及D.库洛维奇卡和R.M.库克[线性代数应用372，225–251（2003；Zbl 1027.60070)]. 此方法要求使用具有GDB连接符通常具有的某些属性的连接符。我们列出了这些需求，并使用GDB copula类构造了满足这些需求的分布。

MSC公司：

60E05型 概率分布：一般理论

关键词：

高维分布;秩相关

引文：

兹比尔1013.60005;Zbl 0817.62040号;Zbl 1027.60070
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Lewandowski}，保险。数学。经济。37，第1号，49--67（2005；Zbl 1098.60022）
全文： 内政部

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