所罗门·W·哈勒。;尤金·塞内塔;阿琼·古普塔。 矩阵变量（t）和矩阵变量V.G.分布之间的对偶性。 （英语） Zbl 1119.62048号 《多元分析杂志》。 97，第6期，1467-1475（2006）. 摘要：（单变量）（t）分布和对称V.G.分布是金融资产价格对数增量分布的竞争模型。两者都是正态分布的标度混合的结果。在续集中导出了类似矩阵变量分布及其特征函数，并在简单对偶定理的意义上相互对偶。因此，该定理可用于推导t分布的特征函数，是I.德雷尔和S.Kotz公司【关于t分布特征函数的注释。Stat.Probab.Lett.57，221–224（2002；兹比尔1001.60020)]. 本文概括了E.塞内塔[将方差-伽马模型拟合到财务数据。J.Appl.Probab.41A，Spec.Issue，177-187（2004；Zbl 1058.91043号)]一般矩阵广义逆高斯（MGIG）分布。 引用于1审查引用于4文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62E10型 统计分布的表征与结构理论 关键词：特征函数;反演定理;反转Wishart;日志返回;矩阵广义逆高斯;矩阵变量分布;方差伽马 引文：Zbl 1001.60020号;Zbl 1058.91043号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.W.Harrar}等人，《多元分析杂志》。97，第6号，1467--1475（2006；Zbl 1119.62048） 全文： 内政部 参考文献： [1] Barndorff Nielsen，O。；Blsild，P。；Ledet Jensen，J。；Jörgensen，B.，指数变换模型，Proc。罗伊。伦敦证券交易所，A379，41-65（1982）·Zbl 0478.62005号 [2] Butler，R.W.，《广义逆高斯分布及其Wishart连接》，Scand。J.统计。，25, 69-75 (1998) ·Zbl 0909.60022号 [3] Cornish，A.E.，与一组正常样本相关的多元（t）分布偏离，Austral。物理学杂志。，7, 531-542 (1954) ·Zbl 0059.13201号 [4] 德玛塔，S。；McNeil，A.J.，《（t）copula和相关copula》，国际。统计师。修订版，73，111-129（2005）·Zbl 1104.62060号 [5] Dickey，J.M.，多元分布和倒置多元分布的矩阵变量推广，《数学年鉴》。统计人员。，38, 511-518 (1967) ·兹伯利0158.18403 [6] 德雷尔，I。；Kotz，S.，关于t分布特征函数的注记，Statist。普罗巴伯。莱特。，57, 221-224 (2002) ·Zbl 1001.60020号 [7] 邓内特，C.W。；Sobel，M.，Student（t\）-分布的双变量推广，某些特殊情况下的表，Biometrika，41153-169（1954）·Zbl 0056.36703号 [8] Epps，T.W.，《衍生证券定价》（2000），《世界科学：新加坡世界科学》（第9.4节）·Zbl 0983.91027号 [9] Feller，W.，《概率论及其应用导论》，第2卷（1966年），Wiley:Wiley纽约·Zbl 0138.10207号 [10] 古普塔，A.K。；Nagar，D.K.，《矩阵变量分布》（2000），查普曼和霍尔/CRC：查普曼&霍尔/CRC博卡拉顿，佛罗里达州·Zbl 0935.62064号 [11] Herz，C.S.，矩阵参数的贝塞尔函数，《数学年鉴》。，61, 474-523 (1955) ·Zbl 0066.32002号 [12] Madan，D.S。；Seneta，E.，股票市场收益的方差-伽马（V.G.）模型，《商业杂志》，63，511-524（1990） [13] Praetz，P.D.，《股价变化的分布》，J.Business，45，49-55（1972） [14] Seneta，E.，将方差-伽马（VG）模型拟合到金融数据、随机方法及其应用，Chris Heyde的论文，应用概率信托，Sheffield，J.Appl。概率。，41A，177-187（2004），（特别卷）·Zbl 1058.91043号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。