朱利亚·迪·努诺;库比留斯,Kęstutis;尤利亚·米苏拉;安东·尤尔琴科-提塔连科 从常数到粗糙:连续波动率建模综述。 arXiv:2309.01033 预印本,arXiv:2309.01033[q-fin.MF](2023)。 摘要:在本文中,我们对连续随机波动率模型进行了全面的调查,讨论了它们的历史发展和驱动该领域的关键程式化事实。特别关注分数和粗糙方法:我们概述了它们背后的动机,并描述了一些里程碑式的模型。此外,我们简要介绍了VIX建模问题和SPX-VIX联合校准难题的最新进展。 理学硕士: 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会(专著、调查文章) 91-03 博弈论、经济学和金融史 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 60G22型 分数过程,包括分数布朗运动 91G15型 金融市场 91G30型 利率、资产定价等(随机模型) 91G80型 其他理论的金融应用 BibTeX公司 引用 \textit{G.Di Nunno}等人,“从常数到粗糙:连续波动率建模的调查”,Preprint,arXiv:2309.01033[q-fin.MF](2023) 全文: arXiv公司 OA许可证 arXiv数据来自arXiv OAI-PMH API.如果你发现了错误,请直接向arXiv报告.