彭丽敏;徐金凤;南希·库特纳 基于分位数回归的变协变量效应收缩估计。 （英语） Zbl 1322.62192号 统计计算。 24，第5期，853-869（2014）. 摘要：变化的协变量效应往往在协变量反应关联中表现出有意义的异质性。在本文中，我们采用分位数回归模型，该模型假设在分位数水平的连续范围内呈线性，作为探索此类数据动态的工具。考虑到协变量效应的潜在不稳定性，需要从新的角度来选择变量，在假设的分位数回归模型下，这是为了保留对所有感兴趣分位数都有影响的变量，以及那些只影响部分分位数的变量。目前关于l1惩罚分位数回归的研究要么不涉及变化的协变量效应，要么在存在部分效应的协变量的情况下可能无法产生一致的变量选择，这是一个令人感兴趣的实际场景。在这项工作中，我们通过采用一种新的均匀自适应LASSO惩罚，提出了一种收缩方法。新方法易于实施，无需平滑。此外，它可以一致地识别真实模型（跨分位数一致），并实现预言机估计效率。我们进一步将提出的收缩方法扩展到响应受到随机右删失的情况。数值研究证实了理论结果，并支持我们的建议的实用性。 引用于7文件 MSC公司： 62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索） 62N01号 审查数据模型 62G30型 订单统计；经验分布函数 关键词：自适应LASSO;审查;分位数回归;收缩率估计;变量选择;可变协变量效应 软件：quantreg公司;cmprskQR软件 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Peng}等人，《统计计算》。24，第5号，853--869（2014；Zbl 1322.62192） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Belloni，A.，Chernozhukov，V.：l1惩罚高维稀疏模型中的分位数回归。Ann.Stat.82，82-130（2011年）·Zbl 1209.62064号 ·doi:10.1214/10-AOS827 [2] Carey，J.R.、Liedo，P.、Orozco，D.、Tatar，M.、Vaupel，J.W.：medfly队列中的男女长寿悖论。J.阿尼姆。经济。64, 107-116 (1995) ·doi:10.2307/5831 [3] 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