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克里斯蒂安·莫拉莱斯（Christian E.Galarza Morales）;拉里萨·马托斯。;迪帕克·戴伊。;维克托·拉科斯（Victor H.Lachos）。

关于折叠和双截多元广义正态分布的矩。 （英语） Zbl 07547624号

J.计算。图表。斯达。 31,2号，455-465（2022）.
摘要：本文发展了与多元扩展偏正态（ESN）分布密度相关的积分递推关系，包括由Azzalini和Dalla-Valle引入的著名偏正态分布和流行的多元正态分布。这些递归可以快速计算多元截断扩展偏态和多元折叠扩展偏态分布的任意阶乘积矩，并将乘积矩作为副产品。除了递归方法外，我们还认识到，截断多元扩展偏态分布的任意矩都可以使用截断多元正态分布的相应矩来计算，指出了一种更快的算法，因为它的计算需要更少的积分，计算结果更简单。由于有几种方法可用于计算多元截断正态分布的前两个矩，我们提出了一种优化方法，该方法在时间和精度方面具有更好的性能，此外还考虑了其他方法失败的极端情况。最后，我们给出了一个在金融中的应用，其中SN分布数据的多元尾部条件期望（MTCE）是使用包含正态左旋矩的分析表达式计算的。R MomTrunc包为从业者提供了这些新的高效方法。本文的补充文件可在线获取。

引用于3文件

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

扩展偏态正态分布;折叠正态分布;产品时刻;截断分布

软件：

MomTrunc公司;CensMixReg公司;QSIMVN公司;特尔梅克;lmec公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\文本{C.E.G.Morales}等人，J.Comput。图表。Stat.31，No.2，455--465（2022；Zbl 07547624）
全文： 内政部 arXiv公司

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