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Farshadmoghadam、Farnaz;纳杰菲、阿里·雷扎;穆罕默德·雷扎·雅古提

基于RBF方法的交易成本的GBM模型的倾斜版本下的欧式期权。 （英语） Zbl 07497090号

J.统计计算。模拟 91，第14号，2986-3004（2021）.
摘要：本文的主要目的是计算几何布朗运动模型的斜交版本下的欧式期权价格。为此，我们使用利兰和卡巴诺夫策略，通过三角洲对冲策略消除套利机会，并向包含期权和相关股票份额的投资组合增加交易成本。这个想法产生了一个偏微分方程（PDE）问题来计算期权价格。为了求解得到的偏微分方程，我们使用了径向基函数（RBF）方法，并应用多二次RBF的导数运算矩阵将问题简化为一组代数方程。最后，通过考虑Newton-Raphson方法和Bayes信息准则，我们给出了一些数值结果来证明模型和方法的有效性。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

径向基函数;SGBM模型;斜布朗运动;欧洲期权价格;交易费用

软件：

径向基函数qr
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\textit{F.Farshadmoghadam}等人，《统计计算杂志》。模拟91，编号142986-3004（2021；Zbl 07497090）
全文： 内政部

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