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回火如何影响分数布朗运动的局部和全局性质? (英语) Zbl 1484.60046号

摘要:本文研究了调和分数布朗运动(fBm)移动平均表示的幂律核对该高斯随机过程某些局部和全局性质的影响。回火分数布朗运动(TFBM)和第二类回火分数布朗活动(TFBMII)是为了研究回火的作用而考虑的过程。回火不会改变fBm的局部特性,包括样品路径和(p)-变化,但它对Breuer-Major定理、fBm的第三和第四累积量的渐近行为以及最优四阶矩定理都有很大的影响。

MSC公司:

60G22型 分数过程,包括分数布朗运动
60G15年 高斯过程
2017年1月60日 函数极限定理;不变原理
07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算

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