洛伦佐·特拉帕尼 随机系数自回归模型的严格平稳性测试。 （英语） Zbl 1480.62182号 经济。版次。 40，编号3，220-256（2021）. 摘要：在随机系数自回归（RCAR）的背景下，我们提出了一个在（严格）平稳性的零假设和非平稳性的替代假设之间进行判定的程序。该程序基于随机诊断，该诊断在零位下发散到正无穷大，在另一种情况下漂移到零。因此，我们提出了一种可以直接使用的随机测试，并在此基础上建立了一个决策规则，以区分空值和备选值。该程序可以在非常一般的情况下应用：尽管是为RCAR模型开发的，但可以在标准AR（1）模型的情况下使用，无需任何修改或事先了解。此外，该测试在存在无限方差的情况下工作（同样无需修改或事先了解），并且通常需要对力矩的存在进行最小假设。 引用于5文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G10型 非参数假设检验 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：沉重的尾巴;随机系数自回归;随机试验;平稳性;单位根 软件：ump（泵） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Trapani}，经济。版次40，编号3，220--256（2021；Zbl 1480.62182） 全文： 内政部 arXiv公司 链接 参考文献： [1] Andrews，D.W.，异方差和自相关一致协方差矩阵估计，《计量经济学》，59，3，817-858（1991）·Zbl 0732.62052号 ·doi:10.2307/2938229 [2] Arltova，M。；Fedorova，D.，基于时间序列长度和ar（1）参数值的单位根检验的选择，《统计与经济杂志》，96，3，47-64（2016） [3] Aue，A.，近积分随机系数自回归时间序列，计量经济学理论，24，5，1343-1372（2008）·Zbl 1284.62542号 ·网址：10.1017/S0266466608080535 [4] Aue，A。；Horváth，L.，带随机系数的平稳和非平稳自回归模型中的拟似然估计，统计Sinica，973-999（2011）·Zbl 1232.62116号 [5] 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