Zdeněk Hlávka;玛丽·胡什科娃;梅坦尼斯（Simos G.Meintanis）。 使用功能数据测试序列独立性。 （英语） Zbl 1474.62460号 测试 30，第3号，603-629（2021）. 摘要：我们考虑对一系列功能观察结果进行序列独立性测试。新方法基于经验特征函数被表示为L2型准则，并且从计算角度来看很方便。我们推导了离散和连续观测函数的检验统计量的渐近正态性。在蒙特卡罗研究中，我们表明，新测试对功能GARCH替代方案是敏感的，研究了必要的调整参数的选择，并证明通过重采样获得的临界值导致测试在任何设置中都具有良好的性能，然而，渐进临界值可能仅建议用于足够精细的离散化网格。还包括与距离（自动）协方差检验准则的有限样本比较，文章最后以实际数据集上的应用作为结束。 引用于4文件 MSC公司： 62兰特 功能数据分析 62G10型 非参数假设检验 62H15型 多元分析中的假设检验 关键词：功能数据;系列独立性;经验特征函数;测试 软件：差异处理;模拟。差异处理;能量;e1071号;fda（右）;对 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Hlávka}等人，试验30，编号3，603--629（2021；Zbl 1474.62460） 全文： 内政部 参考文献： [1] Aneiros，G。；曹，R。；R·弗雷曼。；Vieu，P.，《功能数据分析及相关主题专刊》，J Multivar Ana，146，191（2019）·兹比尔1410.00037 [2] Aue，A。；Horváth，L。；Pellatt，DF，泛函广义自回归条件异方差，《时间序列分析杂志》，38，1，3-21（2017）·Zbl 1356.62133号 ·doi:10.1111/jtsa.12192 [3] Billingsley，P.，《概率与测度》（1995），伦敦：威利出版社，伦敦·Zbl 0822.60002号 [4] 盒子，GE；Pierce，DA，自回归积分滑动平均时间序列模型中剩余自相关的分布，美国统计协会杂志，65，332，1509-1526（1970）·Zbl 0224.62041号 ·网址：10.1080/01621459.1970.10481180 [5] Jo apar 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