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多目标资产组合管理的剪枝帕累托最优解。 (英语) Zbl 1487.91128号

摘要:投资组合管理中的预算分配问题本质上是多目标的,因为它们需要不同类型的资产,而这些资产的性能指标不能直接比较。现有的资产管理方法将多个目标合并为一个目标(先验的)或者填充一个帕累托最优集(后验者)这可能是不够的,因为决策者(DM)可能不具备问题领域的全面知识。此外,目前的技术往往呈现一个帕累托最优集,有太多的选择,使其适得其反。为了给数据挖掘提供一个多样化而紧凑的解决方案集,本文提出了一个三步的方法。在第一步中,我们使用不同的近似函数来捕捉资产类型级别的投资绩效关系。在第二步中,这些简化的关系被用作多目标优化模型的输入。在最后一步,用聚类方法对进化算法产生的Pareto最优解进行剪枝。为了度量代表解在Pareto前沿上的扩散,我们提出了两个新的指标,基于原始Pareto解与代表解之间的平均欧几里德距离和余弦相似性。通过数值算例,我们证明了该方法可以提供一组具有代表性的解,这些解保持了原始Pareto前沿的高度完整性。我们还提出了选择合适的近似函数、修剪方法和指标的建议。

理学硕士:

91G10型 投资组合理论
90C29型 多目标与目标规划
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部

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