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时变工具变量估计。 (英语) Zbl 07414273号

摘要:我们发展了非参数工具变量估计和推断理论,用于可能具有内生回归变量的经济计量模型,这些回归变量的系数可能随时间发生确定性或随机性变化,以及标准豪斯曼外生性检验的时变和统一版本。在推导了所提程序的渐近性质之后,我们通过一组蒙特卡罗实验评估了它们的有限样本性能,并通过菲利普斯曲线上的一个经验示例说明了它们的应用。

MSC公司:

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融学以及其他社会和行为科学

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