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Jeremy D.乔丹。;斯坦·乌里亚塞夫

具有随机弧权重的最短路径网络问题。 （英语） Zbl 1477.90119号

最佳方案。莱特。 15，第8号，2793-2812（2021）.
摘要：本文提出了一种弧权随机图的最短路径最小化方法。为了处理不确定性，我们使用以下风险度量：超额概率（POE）、缓冲超额概率（bPOE），价值-风险（VaR）和条件价值-风险。POE和VaR目标的最小化问题导致了两类二进制变量的混合整数线性问题（MILP）。第一种类型对路径进行建模，第二种类型计算POE和VaR函数。具有bPOE和CVaR目标的公式只有第一类二进制变量。bPOE和CVaR最小化问题具有较少的二进制变量，因此可以比具有POE或VaR目标的问题更快地求解。本文通过求解几个CVaR最小化问题，提出了一种最小化bPOE的启发式算法。案例研究（发布在网站上）将优化时间与考虑的风险函数进行了数值比较。

引用于1文件

MSC公司：

90立方厘米 涉及图形或网络的编程

关键词：

有条件风险价值;缓冲超越概率;最短路径;随机电弧成本

软件：

磅/平方英寸;投资组合保障;算法97
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.D.Jordan}和\textit{S.Uryasev}，Optim。莱特。15，第8号，2793--2812（2021；Zbl 1477.90119）
全文： 内政部

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