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阿比吉特·戈什;奇塔兰詹·米什拉

五对角系统的并行循环约简算法及其在以对流为主的Heston偏微分方程中的应用。 （英文） Zbl 1512.65196号

SIAM J.科学。计算。 43，编号2，C177-C202（2021）.
摘要：基于并行循环约简技术，设计了一种适用于五对角系统的新型并行算法。在满足稳定性条件的前提下，这种高度并行化的算法对于任何规模的系统都非常适用。该解算器使用CUDA编程平台在图形处理单元上实现，并与当今一些著名的并行解算器进行了性能比较。新算法的构建最初是由计算金融中的一个实际应用所推动的。因此，它被成功地应用于对流占优的数值求解赫斯顿详细讨论了金融期权定价的偏微分方程和完整求解器的实现。

引用于2文件

MSC公司：

65平方米 含偏微分方程初值和初边值问题离散方程的数值解
2005年5月 并行数值计算
68瓦10 计算机科学中的并行算法
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

平行循环减速;对流主导PDE;GPU计算;金融中的高性能计算;ADI公司

软件：

github;海关;CUDA公司;cuPent批
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Ghosh}和\textit{C.Mishra}，SIAM J.科学。计算。43，编号2，C177--C202（2021；Zbl 1512.65196）
全文： 内政部

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