维克托·拉科斯（Victor H.Lachos）。;马科斯·O·普拉特斯。;迪帕克·戴伊。 Heckman选择-（t）模型：通过EM算法进行参数估计。 （英语） Zbl 1467.62100号 《多元分析杂志》。 184，文章ID 104737，18 p.（2021）. 摘要：赫克曼选择模型可能是样本选择数据分析中最流行的经济计量模型。该模型的分析基于误差项的正态性假设，然而，在某些应用中，误差项的分布明显偏离正态性，例如，存在重尾和/或非典型观测。在本文中，我们探索了Heckman选择-t模型，其中随机误差遵循双变量Student的-\（t\）分布。我们开发了一种易于分析且高效的EM型算法，用于迭代计算参数的最大似然估计，并附带标准误差。该算法在E步具有闭式表达式，该表达式依赖于截断Student分布的均值和方差公式。仿真研究表明了赫克曼选择正态模型的脆弱性，以及赫克曼（t）选择模型的稳健性。分析了两个实例，说明了所提方法的有效性。提出的算法和方法在新的对套餐Heckman相对长度单位. 引用于1文件 MSC公司： 62H15型 多元分析中的假设检验 62甲12 多元分析中的估计 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：EM型算法;赫克曼选择模型;多元学生\（t\）;稳健性 软件：赫克曼;MomTrunc公司;特尔梅克;lmec公司;示例选择 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.H.Lachos}等人，《多元分析杂志》。184，文章ID 104737，18 p.（2021；Zbl 1467.62100） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Ahn，H。；Powell，J.L.，带非参数选择机制的删失选择模型的半参数估计，计量经济学杂志，58，3-29（1993）·Zbl 0772.62063号 [2] Arellano-Valle，R。；Bolfarine，H.，关于t分布的一些特征，Statist。普罗巴伯。莱特。，25, 79-85 (1995) ·Zbl 0838.62040号 [3] 阿扎里尼，A。；Capitanio，A.，《多元偏态正态分布的统计应用》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，61, 579-602 (1999) ·Zbl 0924.62050号 [4] Basford，K。；Greenway，D。；麦克拉克伦，G。；Peel，D.，正常混合物拟合分量平均值的标准误差，计算。统计人员。，12, 1-18 (1997) ·Zbl 0924.62055号 [5] 巴斯托斯，F.S。；Barreto-Souza，W.，Birnbaum-saunders样本选择模型，J.Appl。统计，1-21（2020） [6] 卡梅隆，A.C。；Trivedi，P.K.，《使用Stata的微观计量经济学》，第5卷（2009年），Stata出版社大学站：Stata出版社德克萨斯大学站·Zbl 1182.62213号 [7] 达斯，M。；纽伊，W.K。；Vella，F.，样本选择模型的非参数估计，经济评论。螺柱，70，33-58（2003）·Zbl 1060.62132号 [8] 丁，P.，使用选择t模型进行样本选择的贝叶斯稳健推断，J.多元分析。，124, 451-464 (2014) ·Zbl 1359.62079号 [9] 邓恩，P.K。；Smyth，G.K.，《随机分位数残差》，J.Compute。图表。统计人员。，5, 236-244 (1996) [10] 加拉萨，C.E。；Kan，R。；Lachos，V.H.，MomTrunc:折叠和双截尾多元分布的矩R包5.87版（2020），URLhttp://CRAN.R-project.org/package=MomTrunc [11] 赫克曼，J.，《影子价格、市场工资和劳动力供应》，《计量经济学》，42679-694（1974）·Zbl 0289.90003号 [12] Heckman，J.，《样本选择偏差作为规范误差》，《计量经济学》，第47期，第153-161页（1979年）·Zbl 0392.62093号 [13] Henningsen，A。；图梅特，O。；Petersen，S.，sampleSelection:样本选择模型R包版本1.2-0（2019），URLhttps://cran.r-project.org/web/packages/sampleSelection/index.html [14] Kai，L.，有限因变量联立方程模型中的贝叶斯推断，《计量经济学杂志》，85，387-400（1998）·Zbl 0961.62022号 [15] 金·H·J。；卢武铉，T。；Choi，T.，带样本选择数据的半参数Bernstein多项式回归模型的贝叶斯分析，统计学，53，1082-1111（2019）·兹比尔1426.62090 [16] 拉科斯，V.H。；Ghosh，P。；Arellano-Valle，R.B.，基于似然的偏态-正态独立线性混合模型推断，统计。Sinica，20，303-322（2010）·Zbl 1186.62071号 [17] Lange，K.L。；Sinsheimer，J.S.，正态/独立分布及其在稳健回归中的应用，J.Compute。图表。统计人员。，2, 175-198 (1993) [18] Lee，L.-F.，《具有选择性的广义计量经济学模型》，《计量经济学》，第51期，第507-512页（1983年）·Zbl 0516.62094号 [19] Louis，T.A.，《使用EM算法时发现观测信息矩阵》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，44, 226-233 (1982) ·兹比尔0488.62018 [20] 马尔琴科，Y.V。；Genton，M.G.，《赫克曼选择t模型》，J.Amer。统计师。协会，107，304-317（2012）·Zbl 1328.62429号 [21] Massuia，M.B。；卡布拉尔，C.R.B。；洛杉矶马托斯。；Lachos，V.H.，Student-t截尾线性回归模型的影响诊断，统计学，491074-1094（2015）·Zbl 1382.62050 [22] 洛杉矶马托斯。；拉科斯，V.H。；Balakrishnan，N。；Labra，F.V.，《具有删失数据的线性和非线性混合效应模型的影响诊断》，计算。统计师。数据分析。，57, 450-464 (2013) ·Zbl 1365.62374号 [23] 洛杉矶马托斯。；Prates，M.O。；Chen，M.H。；Lachos，V.H.，使用多变量t分布对具有截尾响应的混合效应模型进行基于似然法的推断，统计学家。中国科学院，231323-1342（2013）·Zbl 06202709号 [24] Meilijson，I.，对EM算法本身的快速改进，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，51, 127-138 (1989) ·Zbl 0674.65118号 [25] 罗杰斯，W.H。；Tukey，J.W.，《理解一些长尾对称分布》，Stat.Neerl。，26, 211-226 (1972) ·Zbl 0245.62021号 [26] Tauchmann，H.，多元样本选择模型的Heckman型两步估计的一致性，应用。经济。，42, 3895-3902 (2010) [27] Vaida，F。；Liu，L.，具有截尾响应的正态混合效应模型的快速实现，J.Compute。图表。统计人员。，1797-817年（2009年） [28] Wooldridge，J.M.，《横截面和面板数据的计量经济学分析》（2010），麻省理工学院出版社：麻省理学学院出版社伦敦·Zbl 1327.62009年 [29] 赵，L.C。；多利亚，C.C。；Gonçalves，C.R.，《关于马尔可夫链阶数的确定》，统计推断Stoch。工艺。，4, 273-282 (2001) ·Zbl 1008.62078号 [30] 赵，J。；金·H·J。；Kim，H.-M.，用于heckman选择模型的新EM型算法，计算。统计师。数据分析。，146，第106930条pp.（2020）·Zbl 1510.62088号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。