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Pun，Chi Seng先生

\（G）-具有模糊等相关的期望效用最大化。 （英语） Zbl 1466.91116号

数量。财务 21，第3期，403-419（2021）.
摘要：本文研究了一类具有多噪声的受控状态过程的期望效用最大化问题，其两两相关性相等且不明确。利用G期望理论，从Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程显式求解鲁棒随机控制，并推导出等相关系数的鲁棒选择。我们还将结果推广到块等相关结构中，其中我们考虑了两个以上通常可以交互的模糊参数。通过多项式方程组的解，我们成功地导出了模糊二块等相关结构下鲁棒随机控制的解析解。研究结果对投资和再保险等问题具有重要意义。

引用于11文件

MSC公司：

91B16号 效用理论
93E20型 最优随机控制
91G05号 精算数学

关键词：

模糊等相关；\（G\）-预期；期望效用最大化；Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程；最坏情况优化；多项式方程组

软件：

贝尔蒂尼
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.S.双关}，数量。财务21，No.3，403--419（2021；Zbl 1466.91116）
全文： 内政部

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